Сравнение PTSAX с PCN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN).
PTSAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 мая 1991 г.. PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PTSAX и PCN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTSAX и PCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSAX PIMCO Total Return ESG Fund | -0.67% | 8.56% | 2.31% | 5.50% | -16.17% | -1.07% | 8.98% | 8.97% | -0.78% | 4.46% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | -3.25% | 5.55% | 19.52% | 16.22% | -22.88% | 6.93% | -2.19% | 39.10% | -5.94% | 26.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PTSAX показывает доходность -0.67%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции PTSAX уступали акциям PCN по среднегодовой доходности: 1.83% против 8.38% соответственно.
PTSAX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 1.83%
PCN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -4.99%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTSAX и PCN
PTSAX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии PCN в 0.85%.
Доходность на риск
PTSAX vs. PCN — Ранг доходности на риск
PTSAX
PCN
Сравнение PTSAX c PCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTSAX | PCN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | -0.13 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | -0.06 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.99 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | -0.15 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | -0.48 | +5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTSAX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.13 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.16 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.38 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.39 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между PTSAX и PCN составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTSAX и PCN
Дивидендная доходность PTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности PCN в 11.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSAX PIMCO Total Return ESG Fund | 3.58% | 3.87% | 3.89% | 3.32% | 3.68% | 2.96% | 4.60% | 3.48% | 2.56% | 2.03% | 2.96% | 4.71% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | 11.23% | 10.58% | 10.06% | 10.88% | 12.66% | 7.89% | 7.83% | 7.37% | 9.60% | 7.85% | 11.98% | 10.22% |
Просадки
Сравнение просадок PTSAX и PCN
Максимальная просадка PTSAX за все время составила -21.12%, что меньше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSAX и PCN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTSAX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.12% | -61.12% | +40.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -13.78% | +10.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | -33.39% | +12.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.12% | -50.27% | +29.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -5.77% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -7.22% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 4.30% | -3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTSAX и PCN
Текущая волатильность для PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) составляет 1.96%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что PTSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTSAX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 5.89% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 8.70% | -5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 15.72% | -10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 16.56% | -10.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 21.97% | -16.91% |