Сравнение PTSAX с MDVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX).
PTSAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 мая 1991 г.. MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности PTSAX и MDVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTSAX и MDVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSAX PIMCO Total Return ESG Fund | -0.67% | 8.56% | 2.31% | 5.50% | -16.17% | -1.07% | 8.98% | 8.97% | -0.78% | 4.46% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | -0.09% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 1.95% | 8.08% | 10.12% | -1.55% | 4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PTSAX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у MDVAX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции PTSAX уступали акциям MDVAX по среднегодовой доходности: 1.83% против 2.08% соответственно.
PTSAX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 1.83%
MDVAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTSAX и MDVAX
PTSAX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии MDVAX в 1.07%.
Доходность на риск
PTSAX vs. MDVAX — Ранг доходности на риск
PTSAX
MDVAX
Сравнение PTSAX c MDVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTSAX | MDVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.46 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.10 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.05 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 7.79 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTSAX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.46 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.01 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.40 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.69 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между PTSAX и MDVAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTSAX и MDVAX
Дивидендная доходность PTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что сопоставимо с доходностью MDVAX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSAX PIMCO Total Return ESG Fund | 3.58% | 3.87% | 3.89% | 3.32% | 3.68% | 2.96% | 4.60% | 3.48% | 2.56% | 2.03% | 2.96% | 4.71% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.59% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок PTSAX и MDVAX
Максимальная просадка PTSAX за все время составила -21.12%, что меньше максимальной просадки MDVAX в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSAX и MDVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTSAX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.12% | -23.02% | +1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -3.00% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | -23.02% | +1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.12% | -23.02% | +1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -5.91% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -3.46% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 0.79% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTSAX и MDVAX
PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что PTSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTSAX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 1.02% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 1.99% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 3.86% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 6.45% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 5.26% | -0.20% |