PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTRQX с LMSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTRQX с LMSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX).

PTRQX управляется PGIM. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. LMSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PTRQX и LMSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTRQX и LMSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTRQX
PGIM Total Return Bond R6		-0.35%7.81%3.06%7.80%-14.30%-1.37%8.13%10.85%-0.73%6.17%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		0.56%12.15%-1.72%5.13%-23.44%-2.32%12.86%7.71%1.46%5.52%

Доходность по периодам

С начала года, PTRQX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у LMSMX с доходностью 0.56%.

PTRQX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.55%
1 год
4.17%
3 года*
4.98%
5 лет*
1.05%
10 лет*
2.66%

LMSMX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.08%
3 года*
3.86%
5 лет*
-1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond R6

Western Asset SMASh Series M Fund

Часто сравнивают с PTRQX:
PTRQX с FXNAXPTRQX с VBTLXPTRQX с WACPXPTRQX с VBTIXPTRQX с FXAIXPTRQX с VMFXXPTRQX с VCIT
Часто сравнивают с LMSMX:
LMSMX с LMGEXLMSMX с LCSMXLMSMX с GOBSXLMSMX с LMISXLMSMX с AAIIXLMSMX с GUGAXLMSMX с TGLMX

Сравнение комиссий PTRQX и LMSMX

PTRQX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии LMSMX в 0.00%.

PTRQX
PGIM Total Return Bond R6
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund

Доходность на риск

PTRQX vs. LMSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTRQX
Ранг доходности на риск PTRQX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRQX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRQX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRQX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRQX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRQX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
LMSMX
Ранг доходности на риск LMSMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMSMX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMSMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMSMX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMSMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMSMX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTRQX c LMSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTRQXLMSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.10

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.64

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.61

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

5.40

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTRQX vs. LMSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTRQX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMSMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTRQX и LMSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTRQXLMSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.10

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.18

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.17

+0.58

Корреляция

Корреляция между PTRQX и LMSMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTRQX и LMSMX

Дивидендная доходность PTRQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности LMSMX в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTRQX
PGIM Total Return Bond R6		4.27%4.63%4.89%4.70%5.83%2.82%3.05%6.95%3.99%2.93%4.01%3.11%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		4.38%4.20%5.24%4.68%3.40%3.78%6.84%7.19%3.18%3.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTRQX и LMSMX

Максимальная просадка PTRQX за все время составила -20.72%, что меньше максимальной просадки LMSMX в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRQX и LMSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTRQXLMSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.72%

-30.76%

+10.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-4.83%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

-30.18%

+9.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-13.02%

+10.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-10.07%

+6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.44%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PTRQX и LMSMX

PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) имеют волатильность 1.58% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTRQXLMSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

1.52%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.47%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

6.95%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.98%

10.39%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

8.22%

-3.00%