Сравнение PTRIX с PONPX
PTRIX (PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund) and PONPX (PIMCO Income Fund Class I-2) are both mutual funds - PTRIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by PIMCO, while PONPX is a Total Bond Market fund managed by PIMCO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTRIX charges 0.50%/yr vs 0.72%/yr for PONPX.
Доходность
Сравнение доходности PTRIX и PONPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PTRIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PONPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 4.57%
Сравнение доходности по годам PTRIX и PONPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTRIX PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 5.87% | 5.25% | -14.13% | 1.04% | 5.30% | 6.44% | 1.35% | 4.38% |
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | 0.58% | 10.96% | 5.33% | 9.24% | -9.14% | 2.51% | 5.73% | 7.99% | 0.53% | 8.52% |
Correlation
The correlation between PTRIX and PONPX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г. | 0.57 |
The correlation between PTRIX and PONPX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTRIX vs. PONPX — Ранг доходности на риск
PTRIX
PONPX
Сравнение PTRIX c PONPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund (PTRIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTRIX | PONPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.91 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.82 | — |
Просадки
Сравнение просадок PTRIX и PONPX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTRIX | PONPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -13.41% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.32% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.45% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PTRIX и PONPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTRIX | PONPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.16% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 4.84% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 4.24% | — |
Сравнение комиссий PTRIX и PONPX
PTRIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PONPX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTRIX и PONPX
PTRIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | 5.75% | 5.91% | 6.16% | 6.11% | 4.89% | 3.92% | 4.78% | 5.73% | 5.56% | 5.27% | 5.42% | 7.77% |
PTRIX PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 4.07% | 5.32% | 3.82% | 3.02% | 2.89% | 3.73% | 3.54% | 3.04% | 3.18% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
PTRIX and PONPX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PTRIX и PONPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор