Сравнение PTRIX с PIMIX
PTRIX (PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund) and PIMIX (PIMCO Income Fund Institutional Class) are both mutual funds - PTRIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by PIMCO, while PIMIX is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTRIX charges 0.50%/yr vs 0.54%/yr for PIMIX.
Доходность
Сравнение доходности PTRIX и PIMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PTRIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIMIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 4.67%
Сравнение доходности по годам PTRIX и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTRIX PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 5.87% | 5.25% | -14.13% | 1.04% | 5.30% | 6.44% | 1.35% | 4.38% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 0.63% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
Correlation
The correlation between PTRIX and PIMIX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2007 г. | 0.60 |
The correlation between PTRIX and PIMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTRIX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
PTRIX
PIMIX
Сравнение PTRIX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund (PTRIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTRIX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.93 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.56 | — |
Просадки
Сравнение просадок PTRIX и PIMIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTRIX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -13.39% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.30% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.69% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PTRIX и PIMIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTRIX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.17% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 4.84% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 4.25% | — |
Сравнение комиссий PTRIX и PIMIX
PTRIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PIMIX в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTRIX и PIMIX
PTRIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.85% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
PTRIX PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 4.07% | 5.32% | 3.82% | 3.02% | 2.89% | 3.73% | 3.54% | 3.04% | 3.18% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
PTRIX and PIMIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PTRIX и PIMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор