Сравнение PTRIX с PFN
PTRIX (PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund) and PFN (PIMCO Income Strategy Fund II) are both mutual funds - PTRIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by PIMCO, while PFN is a Multisector Bonds fund managed by PIMCO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. PTRIX charges 0.50%/yr vs 1.74%/yr for PFN.
Доходность
Сравнение доходности PTRIX и PFN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PTRIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFN
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.72%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 7.94%
Сравнение доходности по годам PTRIX и PFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTRIX PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 5.87% | 5.25% | -14.13% | 1.04% | 5.30% | 6.44% | 1.35% | 4.38% |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | -3.31% | 13.07% | 15.72% | 15.43% | -17.65% | 5.14% | 3.97% | 21.84% | 0.94% | 20.58% |
Correlation
The correlation between PTRIX and PFN is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2004 г. | 0.06 |
The correlation between PTRIX and PFN shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTRIX vs. PFN — Ранг доходности на риск
PTRIX
PFN
Сравнение PTRIX c PFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund (PTRIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTRIX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.29 | — |
Просадки
Сравнение просадок PTRIX и PFN
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTRIX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -80.08% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -4.36% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -11.82% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PTRIX и PFN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTRIX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 10.09% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 14.67% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.19% | — |
Сравнение комиссий PTRIX и PFN
PTRIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTRIX и PFN
PTRIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | 12.49% | 11.49% | 11.57% | 11.92% | 12.19% | 9.71% | 9.67% | 9.07% | 10.81% | 9.20% | 10.12% | 11.74% |
PTRIX PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 4.07% | 5.32% | 3.82% | 3.02% | 2.89% | 3.73% | 3.54% | 3.04% | 3.18% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
PTRIX and PFN have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PTRIX и PFN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор