PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PTRIX с IWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PTRIX и IWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund (PTRIX) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


PTRIX

1 день
1 месяц
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWL

1 день
-0.70%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
8.50%
С начала года
9.41%
1 год
21.21%
3 года*
21.02%
5 лет*
13.70%
10 лет*
15.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTRIX и IWL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTRIX
PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund
0.00%0.00%5.87%5.25%-14.13%1.04%5.30%6.44%1.35%4.38%
IWL
iShares Russell Top 200 ETF
9.41%19.09%27.12%29.77%-19.89%27.79%22.10%31.42%-3.30%22.90%

Correlation

The correlation between PTRIX and IWL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2009 г.

-0.09

The correlation between PTRIX and IWL shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.13 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund

iShares Russell Top 200 ETF

Доходность на риск

PTRIX vs. IWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PTRIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


IWL
Ранг доходности на риск IWL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTRIX c IWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund (PTRIX) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PTRIXIWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

PTRIX vs. IWL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTRIX и IWL


Загрузка графика...

Показатели просадок


PTRIXIWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PTRIX и IWL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PTRIXIWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

Сравнение комиссий PTRIX и IWL

PTRIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IWL в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PTRIX и IWL

PTRIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWL
iShares Russell Top 200 ETF
0.84%0.90%1.04%1.30%1.54%1.12%1.30%1.96%1.93%1.69%1.96%2.14%
PTRIX
PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund
0.00%0.00%4.07%5.32%3.82%3.02%2.89%3.73%3.54%3.04%3.18%2.43%

Часто задаваемые вопросы


PTRIX and IWL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTRIX и IWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор