Сравнение PTRIX с BIV
PTRIX (PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund) and BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) are both funds - PTRIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by PIMCO, while BIV is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTRIX charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for BIV.
Доходность
Сравнение доходности PTRIX и BIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PTRIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIV
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение доходности по годам PTRIX и BIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTRIX PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 5.87% | 5.25% | -14.13% | 1.04% | 5.30% | 6.44% | 1.35% | 4.38% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | -0.11% | 8.52% | 1.57% | 6.07% | -13.21% | -2.40% | 9.67% | 10.34% | -0.19% | 3.65% |
Correlation
The correlation between PTRIX and BIV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г. | 0.71 |
The correlation between PTRIX and BIV shifts across timeframes, from 0.65 (3 years) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTRIX vs. BIV — Ранг доходности на риск
PTRIX
BIV
Сравнение PTRIX c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund (PTRIX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTRIX | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.65 | — |
Просадки
Сравнение просадок PTRIX и BIV
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTRIX | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -18.95% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.91% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.39% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PTRIX и BIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTRIX | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.06% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 6.40% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 5.50% | — |
Сравнение комиссий PTRIX и BIV
PTRIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTRIX и BIV
PTRIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.21% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
PTRIX PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 4.07% | 5.32% | 3.82% | 3.02% | 2.89% | 3.73% | 3.54% | 3.04% | 3.18% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
PTRIX and BIV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PTRIX и BIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор