PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTRB с PJFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTRB с PJFM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTRB (PGIM Total Return Bond ETF) and PJFM (PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - PTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PGIM, while PJFM is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PTRB returned 5.24% vs 17.11% for PJFM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PTRB и PJFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTRB показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у PJFM с доходностью 8.83%.

PTRB

1 день
0.12%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.65%
1 год
5.24%
3 года*
5.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

PJFM

1 день
-0.28%
1 месяц
0.12%
С начала года
8.83%
6 месяцев
8.84%
1 год
17.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTRB и PJFM

2026 (YTD)202520242023
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		0.46%7.63%2.67%0.65%
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF		8.83%7.50%15.64%-0.08%

Correlation

The correlation between PTRB and PJFM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.22

Сравнение распределения секторов PTRB и PJFM

Секторы
PTRB
PJFM

Финансовые услуги

4.2%
16.5%

Сырьевые материалы

-

7.0%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Энергетика

-

4.5%

Здравоохранение

-

9.3%

Промышленность

-

19.1%

Недвижимость

-

6.9%

Технологии

-

10.8%

Коммунальные услуги

-

6.6%

Финансовые услуги

PTRB
4.2%
PJFM
16.5%

Сырьевые материалы

PTRB

-

PJFM
7.0%

Коммуникационные услуги

PTRB

-

PJFM
3.4%

Потребительский циклический сектор

PTRB

-

PJFM
10.0%

Потребительский защитный сектор

PTRB

-

PJFM
3.2%

Энергетика

PTRB

-

PJFM
4.5%

Здравоохранение

PTRB

-

PJFM
9.3%

Промышленность

PTRB

-

PJFM
19.1%

Недвижимость

PTRB

-

PJFM
6.9%

Технологии

PTRB

-

PJFM
10.8%

Коммунальные услуги

PTRB

-

PJFM
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond ETF

PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с PTRB:
PTRB с EVTRPTRB с HWHIXPTRB с HCRBPTRB с BNDPTRB с PDBAXPTRB с PHYLPTRB с FBND
Часто сравнивают с PJFM:
PJFM с FLQMPJFM с VOTPJFM с OPTZPJFM с PJFVPJFM с PUSHPJFM с VFQYPJFM с IJH

Доходность на риск

PTRB vs. PJFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTRB
Ранг доходности на риск PTRB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRB: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRB: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRB: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PJFM
Ранг доходности на риск PJFM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFM: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTRB c PJFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTRBPJFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.10

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.67

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.59

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

6.03

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTRB vs. PJFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTRB на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJFM равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTRB и PJFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTRBPJFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.10

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.74

-0.68

Просадки

Сравнение просадок PTRB и PJFM

Максимальная просадка PTRB за все время составила -19.17%, что меньше максимальной просадки PJFM в -22.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRB и PJFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTRBPJFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.17%

-22.84%

+3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-10.79%

+7.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-1.69%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-3.75%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

2.84%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PTRB и PJFM

Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) составляет 1.36%, в то время как у PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что PTRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTRBPJFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

5.52%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

12.45%

-9.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01%

15.62%

-11.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

17.68%

-11.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

17.68%

-11.43%

Сравнение комиссий PTRB и PJFM

И PTRB, и PJFM имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTRB и PJFM

Дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности PJFM в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF		0.57%0.62%0.83%0.00%0.00%0.00%
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		4.73%4.73%5.10%4.62%4.07%0.12%

Часто задаваемые вопросы

PTRB and PJFM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJFM has higher volatility (5.52%) compared to PTRB (1.36%). In terms of maximum drawdown, PTRB dropped -19.17% vs PJFM's -22.84%.

On 1-year performance, PJFM leads with 17.11% vs 5.24% for PTRB. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, PTRB has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PJFM has performed better with a 17.11% return vs 5.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTRB and PJFM have the same expense ratio: 0.49% per year.

PTRB has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 0.57% for PJFM.

PTRB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while PJFM is Mid Cap Blend Equities.

PTRB currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTRB и PJFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор