PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTRB с PJFM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTRB с PJFM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM).

PTRB и PJFM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTRB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. PJFM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PTRB и PJFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTRB и PJFM

2026 (YTD)202520242023
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		-0.10%7.63%2.67%0.65%
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF		0.50%7.50%15.64%-0.08%

Доходность по периодам

С начала года, PTRB показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у PJFM с доходностью 0.50%.

PTRB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.43%
3 года*
4.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

PJFM

1 день
1.17%
1 месяц
-5.57%
С начала года
0.50%
6 месяцев
3.87%
1 год
13.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond ETF

PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с PTRB:
PTRB с EVTRPTRB с HWHIXPTRB с BNDPTRB с HCRBPTRB с FBNDPTRB с PDBAXPTRB с PHYL
Часто сравнивают с PJFM:
PJFM с FLQMPJFM с VOTPJFM с PJFVPJFM с PUSHPJFM с VFQYPJFM с BMVPPJFM с FDLS

Сравнение комиссий PTRB и PJFM

И PTRB, и PJFM имеют комиссию равную 0.49%.

PTRB
PGIM Total Return Bond ETF
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF

Доходность на риск

PTRB vs. PJFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTRB
Ранг доходности на риск PTRB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRB: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PJFM
Ранг доходности на риск PJFM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFM: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFM: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTRB c PJFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTRBPJFMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.68

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.06

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.01

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

4.07

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTRB vs. PJFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTRB на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа PJFM равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTRB и PJFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTRBPJFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.68

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.58

-0.54

Корреляция

Корреляция между PTRB и PJFM составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTRB и PJFM

Дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности PJFM в 0.62%

TTM20252024202320222021
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		4.76%4.73%5.10%4.62%4.07%0.12%
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF		0.62%0.62%0.83%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTRB и PJFM

Максимальная просадка PTRB за все время составила -19.17%, что меньше максимальной просадки PJFM в -22.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRB и PJFM.

Загрузка...

Показатели просадок

PTRBPJFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.17%

-22.84%

+3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-14.33%

+11.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-6.65%

+4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-3.87%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

3.56%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PTRB и PJFM

Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) составляет 1.76%, в то время как у PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что PTRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTRBPJFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

7.05%

-5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

11.72%

-9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

20.07%

-15.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

17.59%

-11.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.32%

17.59%

-11.27%