PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTNQ с QQQG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTNQ с QQQG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PTNQ (Pacer Trendpilot 100 ETF) and QQQG (Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - PTNQ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index, while QQQG is a Nasdaq-100 fund actively managed by Pacer. PTNQ is passively managed, while QQQG is actively managed. Over the past year, PTNQ returned 24.68% vs 43.53% for QQQG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PTNQ charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for QQQG.

Доходность

Сравнение доходности PTNQ и QQQG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTNQ показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у QQQG с доходностью 34.07%.

PTNQ

1 день
0.78%
1 месяц
-2.03%
С начала года
9.80%
6 месяцев
8.02%
1 год
24.68%
3 года*
13.75%
5 лет*
10.52%
10 лет*
16.65%

QQQG

1 день
3.15%
1 месяц
6.00%
С начала года
34.07%
6 месяцев
31.36%
1 год
43.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTNQ и QQQG

2026 (YTD)20252024
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		9.80%7.18%4.01%
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		34.07%14.72%1.68%

Correlation

The correlation between PTNQ and QQQG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2024 г.

0.84

The correlation between PTNQ and QQQG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot 100 ETF

Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с PTNQ:
PTNQ с QQQPTNQ с PTLCPTNQ с SPYPTNQ с JHQAXPTNQ с TQQQPTNQ с VOOPTNQ с SFYF
Часто сравнивают с QQQG:
QQQG с QQQQQQG с QQQMQQQG с QQQIQQQG с XNTKQQQG с SCHGQQQG с COWGQQQG с SMH

Доходность на риск

PTNQ vs. QQQG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTNQ
Ранг доходности на риск PTNQ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTNQ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTNQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTNQ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTNQ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTNQ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
QQQG
Ранг доходности на риск QQQG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQG: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTNQ c QQQG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTNQQQQGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.97

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.58

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

3.17

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.92

11.09

-4.17

PTNQ vs. QQQG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTNQ на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQG равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTNQ и QQQG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTNQ и QQQG

Максимальная просадка PTNQ за все время составила -28.07%, что больше максимальной просадки QQQG в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTNQ и QQQG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTNQQQQGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.07%

-23.61%

-4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-13.79%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-2.05%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-3.57%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.94%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PTNQ и QQQG

Текущая волатильность для Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) составляет 8.54%, в то время как у Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что PTNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTNQQQQGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

11.56%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

18.92%

-5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

22.25%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

24.40%

-11.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

24.40%

-7.89%

Сравнение комиссий PTNQ и QQQG

PTNQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QQQG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTNQ и QQQG

Дивидендная доходность PTNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности QQQG в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		0.80%0.88%1.96%1.47%0.62%0.00%0.16%0.44%0.45%0.32%0.30%0.22%
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		0.05%0.06%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PTNQ and QQQG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQG has higher volatility (11.56%) compared to PTNQ (8.54%). In terms of maximum drawdown, PTNQ dropped -28.07% vs QQQG's -23.61%.

On 1-year performance, QQQG leads with 43.53% vs 24.68% for PTNQ. On fees, QQQG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PTNQ has been the lower-risk option at 8.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQG has performed better with a 43.53% return vs 24.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for PTNQ.

PTNQ has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.05% for QQQG.

PTNQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQQG is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.65% for PTNQ and 0.49% for QQQG.

QQQG currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTNQ и QQQG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор