PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTNQ с PTBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTNQ с PTBD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTNQ (Pacer Trendpilot 100 ETF) and PTBD (Pacer Trendpilot US Bond ETF) are both exchange-traded funds - PTNQ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index, while PTBD is a High Yield Bonds fund tracking the Pacer Trendpilot US Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PTNQ returned 11.75%/yr vs -1.56%/yr for PTBD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. PTNQ charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for PTBD.

Доходность

Сравнение доходности PTNQ и PTBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTNQ показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у PTBD с доходностью 0.89%.

PTNQ

1 день
-0.52%
1 месяц
8.66%
С начала года
13.51%
6 месяцев
12.12%
1 год
31.85%
3 года*
15.29%
5 лет*
11.75%
10 лет*
16.14%

PTBD

1 день
0.10%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.89%
6 месяцев
0.97%
1 год
3.46%
3 года*
5.04%
5 лет*
-1.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTNQ и PTBD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		13.51%7.18%15.47%34.65%-16.00%13.16%29.38%10.78%
PTBD
Pacer Trendpilot US Bond ETF		0.89%2.49%4.24%8.84%-20.88%0.47%10.62%2.49%

Correlation

The correlation between PTNQ and PTBD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2019 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot 100 ETF

Pacer Trendpilot US Bond ETF

Часто сравнивают с PTNQ:
PTNQ с QQQPTNQ с PTLCPTNQ с SPYPTNQ с TQQQPTNQ с JHQAXPTNQ с VOOPTNQ с SFYF
Часто сравнивают с PTBD:
PTBD с NUHYPTBD с OVTPTBD с BNDPTBD с IGEBPTBD с XTRPTBD с SCHDPTBD с TLT

Доходность на риск

PTNQ vs. PTBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTNQ
Ранг доходности на риск PTNQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTNQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTNQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTNQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PTBD
Ранг доходности на риск PTBD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTBD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTBD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTBD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTBD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTBD: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTNQ c PTBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTNQPTBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
0.93

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
1.35

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.17

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

1.11

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.24

4.22

+5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTNQ vs. PTBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTNQ на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа PTBD равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTNQ и PTBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTNQPTBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.93

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

-0.22

+1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.11

+0.70

Просадки

Сравнение просадок PTNQ и PTBD

Максимальная просадка PTNQ за все время составила -28.07%, что больше максимальной просадки PTBD в -26.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTNQ и PTBD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTNQPTBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.07%

-26.00%

-2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-3.12%

-8.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.19%

-3.82%

-10.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-26.00%

+7.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-8.96%

+8.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-10.16%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

0.82%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PTNQ и PTBD

Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что PTNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTNQPTBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

1.24%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

2.83%

+8.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

3.72%

+11.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

7.25%

+5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

7.80%

+8.57%

Сравнение комиссий PTNQ и PTBD

PTNQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PTBD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTNQ и PTBD

Дивидендная доходность PTNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности PTBD в 5.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTBD
Pacer Trendpilot US Bond ETF		5.88%5.62%6.56%6.55%6.14%2.70%2.50%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		0.78%0.88%1.96%1.47%0.62%0.00%0.16%0.44%0.45%0.32%0.30%0.22%

Часто задаваемые вопросы

PTNQ and PTBD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTNQ has higher volatility (4.64%) compared to PTBD (1.24%). In terms of maximum drawdown, PTNQ dropped -28.07% vs PTBD's -26.00%.

On 5-year performance, PTNQ leads with 11.75% vs -1.56% for PTBD. On fees, PTBD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PTBD has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PTNQ has performed better with a 11.75% return vs -1.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTBD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for PTNQ.

PTBD has the higher dividend yield at 5.88%, compared with 0.78% for PTNQ.

PTNQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while PTBD is High Yield Bonds. PTNQ tracks Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index, while PTBD tracks Pacer Trendpilot US Bond Index. Their fees differ too: 0.65% for PTNQ and 0.60% for PTBD.

PTNQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTNQ и PTBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор