Сравнение PTNQ с PTBD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD).
PTNQ и PTBD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTNQ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. PTBD - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot US Bond Index. Фонд был запущен 22 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTNQ и PTBD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTNQ и PTBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | -6.59% | 7.18% | 15.47% | 34.65% | -16.00% | 13.16% | 29.38% | 10.78% |
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | -0.44% | 2.49% | 4.24% | 8.84% | -20.88% | 0.47% | 10.62% | 2.49% |
Доходность по периодам
С начала года, PTNQ показывает доходность -6.59%, что значительно ниже, чем у PTBD с доходностью -0.44%.
PTNQ
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -6.59%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- 13.41%
PTBD
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTNQ и PTBD
PTNQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PTBD в 0.60%.
Доходность на риск
PTNQ vs. PTBD — Ранг доходности на риск
PTNQ
PTBD
Сравнение PTNQ c PTBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTNQ | PTBD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | -0.01 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 0.02 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.00 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.01 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | -0.02 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTNQ | PTBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | -0.01 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | -0.23 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.08 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между PTNQ и PTBD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTNQ и PTBD
Дивидендная доходность PTNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности PTBD в 5.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 0.94% | 0.88% | 1.96% | 1.47% | 0.62% | 0.00% | 0.16% | 0.44% | 0.45% | 0.32% | 0.30% | 0.22% |
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | 5.43% | 5.62% | 6.56% | 6.55% | 6.14% | 2.70% | 2.50% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTNQ и PTBD
Максимальная просадка PTNQ за все время составила -28.07%, что больше максимальной просадки PTBD в -26.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTNQ и PTBD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTNQ | PTBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.07% | -26.00% | -2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -3.31% | -8.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -26.00% | +7.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.67% | -10.16% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -10.19% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 1.36% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTNQ и PTBD
Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что PTNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTNQ | PTBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 1.95% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 2.83% | +9.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 4.54% | +10.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.70% | 7.22% | +5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 7.88% | +8.42% |