PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTNQ с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTNQ с PSCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTNQ (Pacer Trendpilot 100 ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Pacer. PTNQ is passively managed, while PSCX is actively managed. Over the past 5 years, PTNQ returned 11.75%/yr vs 8.49%/yr for PSCX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTNQ charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for PSCX.

Доходность

Сравнение доходности PTNQ и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTNQ показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью 5.25%.

PTNQ

1 день
-0.52%
1 месяц
8.66%
С начала года
13.51%
6 месяцев
12.12%
1 год
31.85%
3 года*
15.29%
5 лет*
11.75%
10 лет*
16.14%

PSCX

1 день
0.14%
1 месяц
1.81%
С начала года
5.25%
6 месяцев
6.09%
1 год
15.59%
3 года*
13.00%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTNQ и PSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		13.51%7.18%15.47%34.65%-16.00%13.16%0.87%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		5.25%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.81%

Correlation

The correlation between PTNQ and PSCX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г.

0.78

The correlation between PTNQ and PSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTNQ и PSCX

Секторы
PTNQ
PSCX

Технологии

53.2%
33.2%

Коммуникационные услуги

16.1%
10.3%

Потребительский циклический сектор

12.9%
10.0%

Здравоохранение

5.3%
9.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.4%

Промышленность

4.3%
8.4%

Коммунальные услуги

1.4%
2.6%

Сырьевые материалы

1.1%
1.9%

Энергетика

0.5%
4.2%

Финансовые услуги

0.3%
12.5%

Недвижимость

0.1%
2.0%

Технологии

PTNQ
53.2%
PSCX
33.2%

Коммуникационные услуги

PTNQ
16.1%
PSCX
10.3%

Потребительский циклический сектор

PTNQ
12.9%
PSCX
10.0%

Здравоохранение

PTNQ
5.3%
PSCX
9.6%

Потребительский защитный сектор

PTNQ
4.8%
PSCX
5.4%

Промышленность

PTNQ
4.3%
PSCX
8.4%

Коммунальные услуги

PTNQ
1.4%
PSCX
2.6%

Сырьевые материалы

PTNQ
1.1%
PSCX
1.9%

Энергетика

PTNQ
0.5%
PSCX
4.2%

Финансовые услуги

PTNQ
0.3%
PSCX
12.5%

Недвижимость

PTNQ
0.1%
PSCX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot 100 ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с PTNQ:
PTNQ с QQQPTNQ с PTLCPTNQ с SPYPTNQ с JHQAXPTNQ с TQQQPTNQ с VOOPTNQ с SFYF
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с FTAGPSCX с QUALPSCX с OALCPSCX с QQQPSCX с MPLYPSCX с QDPL

Доходность на риск

PTNQ vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTNQ
Ранг доходности на риск PTNQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTNQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTNQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTNQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTNQ c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTNQPSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.84

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
4.25

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.58

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

3.72

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.24

19.07

-9.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTNQ vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTNQ на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTNQ и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTNQPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.84

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.21

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.28

-0.47

Просадки

Сравнение просадок PTNQ и PSCX

Максимальная просадка PTNQ за все время составила -28.07%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTNQ и PSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTNQPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.07%

-10.20%

-17.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-4.20%

-7.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.19%

-9.61%

-4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-10.20%

-8.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

0.00%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-1.86%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

0.82%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PTNQ и PSCX

Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что PTNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTNQPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

0.86%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

4.21%

+7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

5.52%

+10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

7.07%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

6.96%

+9.41%

Сравнение комиссий PTNQ и PSCX

PTNQ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTNQ и PSCX

Дивидендная доходность PTNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		0.78%0.88%1.96%1.47%0.62%0.00%0.16%0.44%0.45%0.32%0.30%0.22%

Часто задаваемые вопросы

PTNQ and PSCX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTNQ has higher volatility (4.64%) compared to PSCX (0.86%). In terms of maximum drawdown, PTNQ dropped -28.07% vs PSCX's -10.20%.

On 5-year performance, PTNQ leads with 11.75% vs 8.49% for PSCX. On fees, PTNQ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, PSCX has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PTNQ has performed better with a 11.75% return vs 8.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTNQ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.

PTNQ has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.00% for PSCX.

Their fees differ too: 0.65% for PTNQ and 0.75% for PSCX.

PSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTNQ и PSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор