Сравнение PTMN с PSEC
PTMN (Portman Ridge Finance Corporation) and PSEC (Prospect Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, PTMN returned -1.31%/yr vs -0.27%/yr for PSEC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PTMN и PSEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTMN показывает доходность -33.20%, что значительно ниже, чем у PSEC с доходностью -6.62%. За последние 10 лет акции PTMN уступали акциям PSEC по среднегодовой доходности: -1.31% против -0.27% соответственно.
PTMN
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -33.20%
- 6 месяцев
- -39.63%
- 1 год
- -26.11%
- 3 года*
- -15.60%
- 5 лет*
- -10.17%
- 10 лет*
- -1.31%
PSEC
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -18.56%
- С начала года
- -6.62%
- 6 месяцев
- -7.76%
- 1 год
- -15.22%
- 3 года*
- -17.83%
- 5 лет*
- -13.87%
- 10 лет*
- -0.27%
Сравнение доходности по годам PTMN и PSEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTMN Portman Ridge Finance Corporation | -33.20% | -15.84% | 3.87% | -8.99% | 3.80% | 43.54% | 7.18% | -16.58% | 14.37% | -3.02% |
PSEC Prospect Capital Corporation | -6.62% | -28.86% | -18.16% | -4.13% | -8.61% | 70.00% | -3.54% | 13.83% | 4.09% | -9.44% |
Correlation
The correlation between PTMN and PSEC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2006 г. | 0.32 |
The correlation between PTMN and PSEC shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PTMN:
-$0.40
PSEC:
-$0.28
PTMN:
2.16
PSEC:
5.02
PTMN:
$39.01M
PSEC:
$151.90M
PTMN:
-$6.07M
PSEC:
-$59.07M
PTMN:
$15.24M
PSEC:
-$94.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTMN vs. PSEC — Ранг доходности на риск
PTMN
PSEC
Сравнение PTMN c PSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTMN | PSEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.95 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.56 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.04 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTMN | PSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | -0.45 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | -0.50 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | -0.01 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.08 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок PTMN и PSEC
Максимальная просадка PTMN за все время составила -91.49%, что больше максимальной просадки PSEC в -61.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMN и PSEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTMN | PSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.49% | -61.51% | -29.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.57% | -27.04% | -16.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.72% | -50.64% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.72% | -57.21% | +4.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.57% | -57.21% | -17.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.16% | -54.94% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.73% | -15.61% | -20.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.07% | 14.71% | +5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTMN и PSEC
Текущая волатильность для Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) составляет 9.96%, в то время как у Prospect Capital Corporation (PSEC) волатильность равна 15.45%. Это указывает на то, что PTMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTMN | PSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 15.45% | -5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.01% | 27.40% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.23% | 33.87% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.51% | 28.08% | -6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.26% | 27.36% | +4.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTMN и PSEC
Дивидендная доходность PTMN за последние двенадцать месяцев составляет около 20.14%, что меньше доходности PSEC в 23.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSEC Prospect Capital Corporation | 23.77% | 20.85% | 16.01% | 12.02% | 10.30% | 8.56% | 13.31% | 11.18% | 11.41% | 13.45% | 11.98% | 14.72% |
PTMN Portman Ridge Finance Corporation | 20.14% | 16.65% | 16.89% | 15.12% | 11.13% | 9.77% | 12.57% | 46.68% | 11.56% | 14.08% | 15.08% | 15.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PTMN и PSEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Portman Ridge Finance Corporation и Prospect Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PTMN и PSEC
PTMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Portman Ridge Finance Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 12.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PSEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prospect Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 123.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PTMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Portman Ridge Finance Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 12.82M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PSEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prospect Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 123.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PTMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Portman Ridge Finance Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 12.82M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
PSEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prospect Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 123.07M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
PTMN and PSEC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSEC has higher volatility (15.45%) compared to PTMN (9.96%). In terms of maximum drawdown, PTMN dropped -91.49% vs PSEC's -61.51%.
PSEC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTMN и PSEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор