Сравнение PTMN с OXSQ
PTMN (Portman Ridge Finance Corporation) and OXSQ (Oxford Square Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, PTMN returned -10.17%/yr vs -11.73%/yr for OXSQ. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PTMN и OXSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTMN показывает доходность -33.20%, что значительно ниже, чем у OXSQ с доходностью -21.84%.
PTMN
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -33.20%
- 6 месяцев
- -39.63%
- 1 год
- -26.11%
- 3 года*
- -15.60%
- 5 лет*
- -10.17%
- 10 лет*
- -1.31%
OXSQ
- 1 день
- -9.42%
- 1 месяц
- -32.50%
- С начала года
- -21.84%
- 6 месяцев
- -23.40%
- 1 год
- -32.15%
- 3 года*
- -8.61%
- 5 лет*
- -11.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTMN и OXSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTMN Portman Ridge Finance Corporation | -33.20% | -15.84% | 3.87% | -8.99% | 3.80% | 43.54% | 7.18% | -16.58% | 22.64% |
OXSQ Oxford Square Capital Corp. | -21.84% | -13.32% | -1.86% | 7.92% | -14.37% | 47.13% | -32.37% | -4.32% | 16.80% |
Correlation
The correlation between PTMN and OXSQ is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
PTMN:
$92.02M
OXSQ:
$110.35M
PTMN:
-$0.40
OXSQ:
-$0.45
PTMN:
0.48
OXSQ:
0.90
PTMN:
$39.01M
OXSQ:
-$4.62M
PTMN:
-$6.07M
OXSQ:
-$11.30M
PTMN:
$15.24M
OXSQ:
-$30.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTMN vs. OXSQ — Ранг доходности на риск
PTMN
OXSQ
Сравнение PTMN c OXSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) и Oxford Square Capital Corp. (OXSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTMN | OXSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.86 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.86 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.99 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTMN | OXSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | -0.83 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | -0.44 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.13 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок PTMN и OXSQ
Максимальная просадка PTMN за все время составила -91.49%, что больше максимальной просадки OXSQ в -67.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMN и OXSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTMN | OXSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.49% | -67.11% | -24.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.57% | -37.47% | -6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.72% | -44.74% | -7.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.72% | -48.31% | -4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.16% | -49.20% | -6.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.73% | -21.06% | -14.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.07% | 16.14% | +3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTMN и OXSQ
Текущая волатильность для Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) составляет 9.96%, в то время как у Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) волатильность равна 25.31%. Это указывает на то, что PTMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTMN | OXSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 25.31% | -15.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.01% | 32.45% | -7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.23% | 38.65% | -9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.51% | 26.92% | -5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.26% | 35.44% | -3.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTMN и OXSQ
Дивидендная доходность PTMN за последние двенадцать месяцев составляет около 20.14%, что меньше доходности OXSQ в 33.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OXSQ Oxford Square Capital Corp. | 33.60% | 23.86% | 17.21% | 17.66% | 13.46% | 10.29% | 20.07% | 14.76% | 9.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTMN Portman Ridge Finance Corporation | 20.14% | 16.65% | 16.89% | 15.12% | 11.13% | 9.77% | 12.57% | 46.68% | 11.56% | 14.08% | 15.08% | 15.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PTMN и OXSQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Portman Ridge Finance Corporation и Oxford Square Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PTMN and OXSQ have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OXSQ has higher volatility (25.31%) compared to PTMN (9.96%). In terms of maximum drawdown, PTMN dropped -91.49% vs OXSQ's -67.11%.
OXSQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.83 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTMN и OXSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор