PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTMN с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PTMN с ARCC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PTMN (Portman Ridge Finance Corporation) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, PTMN returned -1.31%/yr vs 12.63%/yr for ARCC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PTMN и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTMN показывает доходность -33.20%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -4.58%. За последние 10 лет акции PTMN уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: -1.31% против 12.63% соответственно.

PTMN

1 день
-0.40%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-33.20%
6 месяцев
-39.63%
1 год
-26.11%
3 года*
-15.60%
5 лет*
-10.17%
10 лет*
-1.31%

ARCC

1 день
-0.58%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-4.58%
6 месяцев
-6.01%
1 год
-5.98%
3 года*
9.32%
5 лет*
8.77%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTMN и ARCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTMN
Portman Ridge Finance Corporation		-33.20%-15.84%3.87%-8.99%3.80%43.54%7.18%-16.58%14.37%-3.02%
ARCC
Ares Capital Corporation		-4.58%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%8.81%4.50%

Correlation

The correlation between PTMN and ARCC is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2006 г.

0.36

The correlation between PTMN and ARCC shifts across timeframes, from 0.23 (5 years) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PTMN:

$92.02M

ARCC:

$13.49B

EPS

PTMN:

-$0.40

ARCC:

$1.63

Коэффициент P/S

PTMN:

2.16

ARCC:

5.03

Коэффициент P/B

PTMN:

0.48

ARCC:

0.96

Общая выручка (12 мес.)

PTMN:

$39.01M

ARCC:

$2.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

PTMN:

-$6.07M

ARCC:

$1.86B

EBITDA (12 мес.)

PTMN:

$15.24M

ARCC:

$2.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Portman Ridge Finance Corporation

Ares Capital Corporation

Часто сравнивают с PTMN:
PTMN с PSECPTMN с OXSQPTMN с MAINPTMN с SPYPTMN с TPVGPTMN с MSDL
Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с ARDC

Доходность на риск

PTMN vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTMN
Ранг доходности на риск PTMN: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTMN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTMN: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTMN: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTMN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTMN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTMN c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTMNARCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
-0.33

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.12
-0.33

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.96

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

-0.31

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

-0.57

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTMN vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTMN на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа ARCC равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTMN и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTMNARCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

-0.33

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.44

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.50

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.38

-0.41

Просадки

Сравнение просадок PTMN и ARCC

Максимальная просадка PTMN за все время составила -91.49%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMN и ARCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTMNARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.49%

-79.36%

-12.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.57%

-19.35%

-24.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.72%

-19.35%

-33.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.72%

-21.76%

-30.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.57%

-56.77%

-17.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.16%

-13.15%

-43.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.73%

-9.10%

-26.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.07%

10.55%

+9.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PTMN и ARCC

Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что PTMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTMNARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

3.95%

+6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.01%

14.74%

+10.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.23%

18.45%

+10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

19.96%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.26%

25.58%

+6.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTMN и ARCC

Дивидендная доходность PTMN за последние двенадцать месяцев составляет около 20.14%, что больше доходности ARCC в 10.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation		10.22%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
PTMN
Portman Ridge Finance Corporation		20.14%16.65%16.89%15.12%11.13%9.77%12.57%46.68%11.56%14.08%15.08%15.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PTMN и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Portman Ridge Finance Corporation и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
12.82M
763.00M
(PTMN) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PTMN и ARCC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Portman Ridge Finance Corporation и Ares Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%202220232024202520260
72.1%
Активы портфеля
PTMN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Portman Ridge Finance Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 12.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ARCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.

PTMN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Portman Ridge Finance Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 12.82M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ARCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.

PTMN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Portman Ridge Finance Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 12.82M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

ARCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

PTMN and ARCC have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTMN has higher volatility (9.96%) compared to ARCC (3.95%). In terms of maximum drawdown, PTMN dropped -91.49% vs ARCC's -79.36%.

ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTMN и ARCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор