PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTMN с MSDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PTMN с MSDL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PTMN (Portman Ridge Finance Corporation) and MSDL (Morgan Stanley Direct Lending Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past year, PTMN returned -26.11% vs -12.17% for MSDL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PTMN и MSDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) и Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTMN показывает доходность -33.20%, что значительно ниже, чем у MSDL с доходностью -5.04%.

PTMN

1 день
-0.40%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-33.20%
6 месяцев
-39.63%
1 год
-26.11%
3 года*
-15.60%
5 лет*
-10.17%
10 лет*
-1.31%

MSDL

1 день
-2.19%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-5.04%
6 месяцев
-8.07%
1 год
-12.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTMN и MSDL

2026 (YTD)20252024
PTMN
Portman Ridge Finance Corporation		-33.20%-15.84%-0.14%
MSDL
Morgan Stanley Direct Lending Fund		-5.04%-10.85%10.95%

Correlation

The correlation between PTMN and MSDL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PTMN:

$92.02M

MSDL:

$1.30B

EPS

PTMN:

-$0.40

MSDL:

$1.54

Коэффициент P/S

PTMN:

2.16

MSDL:

4.19

Коэффициент P/B

PTMN:

0.48

MSDL:

0.77

Общая выручка (12 мес.)

PTMN:

$39.01M

MSDL:

$313.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

PTMN:

-$6.07M

MSDL:

$139.11M

EBITDA (12 мес.)

PTMN:

$15.24M

MSDL:

$126.37M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Portman Ridge Finance Corporation

Morgan Stanley Direct Lending Fund

Часто сравнивают с PTMN:
PTMN с PSECPTMN с OXSQPTMN с MAINPTMN с ARCCPTMN с SPYPTMN с TPVG
Часто сравнивают с MSDL:
MSDL с BXSLMSDL с ARCCMSDL с NCDLMSDL с FDUSMSDL с VOOMSDL с SPYMSDL с GLD

Доходность на риск

PTMN vs. MSDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTMN
Ранг доходности на риск PTMN: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTMN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTMN: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTMN: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTMN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTMN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MSDL
Ранг доходности на риск MSDL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSDL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSDL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSDL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSDL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSDL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTMN c MSDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) и Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTMNMSDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
-0.61

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.12
-0.77

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.91

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

-0.49

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

-0.91

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTMN vs. MSDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTMN на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа MSDL равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTMN и MSDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTMNMSDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

-0.61

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

-0.11

+0.08

Просадки

Сравнение просадок PTMN и MSDL

Максимальная просадка PTMN за все время составила -91.49%, что больше максимальной просадки MSDL в -29.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMN и MSDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTMNMSDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.49%

-29.68%

-61.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.57%

-24.80%

-18.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.16%

-21.45%

-34.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.73%

-12.07%

-23.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.07%

13.44%

+6.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PTMN и MSDL

Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что PTMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTMNMSDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

6.52%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.01%

16.38%

+8.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.23%

20.15%

+9.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

23.21%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.26%

23.21%

+9.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTMN и MSDL

Дивидендная доходность PTMN за последние двенадцать месяцев составляет около 20.14%, что больше доходности MSDL в 12.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSDL
Morgan Stanley Direct Lending Fund		12.87%12.14%10.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTMN
Portman Ridge Finance Corporation		20.14%16.65%16.89%15.12%11.13%9.77%12.57%46.68%11.56%14.08%15.08%15.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PTMN и MSDL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Portman Ridge Finance Corporation и Morgan Stanley Direct Lending Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-20.00M0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M20222023202420252026
12.82M
89.06M
(PTMN) Общая выручка
(MSDL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PTMN и MSDL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Portman Ridge Finance Corporation и Morgan Stanley Direct Lending Fund.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
PTMN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Portman Ridge Finance Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 12.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSDL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley Direct Lending Fund сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 89.06M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PTMN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Portman Ridge Finance Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 12.82M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MSDL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley Direct Lending Fund сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 89.06M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

PTMN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Portman Ridge Finance Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 12.82M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

MSDL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley Direct Lending Fund сообщила о чистой прибыли в 41.34M при выручке в 89.06M, что соответствует чистой рентабельности 46.4%.

Часто задаваемые вопросы

PTMN and MSDL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTMN has higher volatility (9.96%) compared to MSDL (6.52%). In terms of maximum drawdown, PTMN dropped -91.49% vs MSDL's -29.68%.

MSDL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTMN и MSDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор