PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTMN с MSDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PTMN с MSDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) и Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL).

Доходность

Сравнение доходности PTMN и MSDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) и Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTMN и MSDL

2026 (YTD)20252024
PTMN
Portman Ridge Finance Corporation		-33.66%-15.84%-0.14%
MSDL
Morgan Stanley Direct Lending Fund		-13.38%-10.85%10.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PTMN:

$83.78M

MSDL:

$1.21B

EPS

PTMN:

-$0.80

MSDL:

$1.58

Коэффициент P/S

PTMN:

2.17

MSDL:

4.02

Коэффициент P/B

PTMN:

0.40

MSDL:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

PTMN:

$38.31M

MSDL:

$299.77M

Валовая прибыль (12 мес.)

PTMN:

-$638.00K

MSDL:

$100.38M

EBITDA (12 мес.)

PTMN:

$15.63M

MSDL:

$94.60M

Доходность по периодам

С начала года, PTMN показывает доходность -33.66%, что значительно ниже, чем у MSDL с доходностью -13.38%.

PTMN

1 день
0.40%
1 месяц
-32.23%
С начала года
-33.66%
6 месяцев
-30.12%
1 год
-37.62%
3 года*
-17.06%
5 лет*
-7.63%
10 лет*
-0.37%

MSDL

1 день
-1.00%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-13.38%
6 месяцев
-7.03%
1 год
-23.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Portman Ridge Finance Corporation

Morgan Stanley Direct Lending Fund

Часто сравнивают с PTMN:
PTMN с PSECPTMN с OXSQPTMN с MAINPTMN с SPYPTMN с TPVGPTMN с ARCC
Часто сравнивают с MSDL:
MSDL с BXSLMSDL с ARCCMSDL с NCDLMSDL с FDUSMSDL с SPYMSDL с GLDMSDL с BBDC

Доходность на риск

PTMN vs. MSDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTMN
Ранг доходности на риск PTMN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTMN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTMN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTMN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTMN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTMN: 00
Ранг коэф-та Мартина
MSDL
Ранг доходности на риск MSDL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSDL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSDL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSDL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSDL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSDL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTMN c MSDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) и Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTMNMSDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.27

-1.05

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.74

-1.50

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.76

0.82

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.88

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.72

-1.82

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTMN vs. MSDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTMN на текущий момент составляет -1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSDL равному -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTMN и MSDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTMNMSDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.27

-1.05

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

-0.29

+0.26

Корреляция

Корреляция между PTMN и MSDL составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTMN и MSDL

Дивидендная доходность PTMN за последние двенадцать месяцев составляет около 23.18%, что больше доходности MSDL в 14.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTMN
Portman Ridge Finance Corporation		23.18%16.65%16.89%15.12%11.13%9.77%12.57%46.68%11.56%14.08%15.08%15.48%
MSDL
Morgan Stanley Direct Lending Fund		14.11%12.14%10.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTMN и MSDL

Максимальная просадка PTMN за все время составила -91.49%, что больше максимальной просадки MSDL в -29.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMN и MSDL.

Загрузка...

Показатели просадок

PTMNMSDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.49%

-29.68%

-61.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.57%

-24.80%

-18.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.47%

-28.34%

-28.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.55%

-11.29%

-24.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.23%

12.07%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PTMN и MSDL

Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что PTMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTMNMSDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.58%

6.72%

+10.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.51%

16.40%

+8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.77%

22.58%

+7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

23.35%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.25%

23.35%

+8.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PTMN и MSDL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Portman Ridge Finance Corporation и Morgan Stanley Direct Lending Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-20.00M0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
14.68M
96.60M
(PTMN) Общая выручка
(MSDL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PTMN и MSDL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Portman Ridge Finance Corporation и Morgan Stanley Direct Lending Fund.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober00
Активы портфеля
PTMN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Portman Ridge Finance Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 14.68M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSDL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley Direct Lending Fund сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 96.60M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PTMN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Portman Ridge Finance Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 14.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MSDL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley Direct Lending Fund сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 96.60M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

PTMN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Portman Ridge Finance Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 14.68M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

MSDL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley Direct Lending Fund сообщила о чистой прибыли в 44.00M при выручке в 96.60M, что соответствует чистой рентабельности 45.5%.