PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTMC с SIXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTMC с SIXL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) and SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. PTMC is passively managed, while SIXL is actively managed. Over the past 5 years, PTMC returned 3.47%/yr vs 3.91%/yr for SIXL. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTMC charges 0.60%/yr vs 0.47%/yr for SIXL.

Доходность

Сравнение доходности PTMC и SIXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTMC показывает доходность 12.33%, что значительно выше, чем у SIXL с доходностью 5.74%.

PTMC

1 день
-1.91%
1 месяц
-0.87%
С начала года
12.33%
6 месяцев
11.93%
1 год
17.22%
3 года*
9.60%
5 лет*
3.47%
10 лет*
5.91%

SIXL

1 день
1.48%
1 месяц
-1.04%
С начала года
5.74%
6 месяцев
5.00%
1 год
6.82%
3 года*
8.41%
5 лет*
3.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTMC и SIXL

2026 (YTD)202520242023202220212020
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		12.33%-1.55%13.22%7.29%-13.99%12.42%15.61%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		5.74%-0.61%14.13%2.38%-7.49%20.00%18.42%

Correlation

The correlation between PTMC and SIXL is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.60

The correlation between PTMC and SIXL shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.60 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PTMC и SIXL

Секторы
PTMC
SIXL

Промышленность

23.6%
6.4%

Технологии

16.4%
2.4%

Финансовые услуги

15.1%
15.2%

Потребительский циклический сектор

10.8%
6.8%

Здравоохранение

8.8%
14.5%

Недвижимость

7.0%
13.6%

Сырьевые материалы

4.9%
2.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
17.0%

Энергетика

4.2%
2.1%

Коммунальные услуги

3.0%
17.3%

Коммуникационные услуги

1.4%
2.6%

Промышленность

PTMC
23.6%
SIXL
6.4%

Технологии

PTMC
16.4%
SIXL
2.4%

Финансовые услуги

PTMC
15.1%
SIXL
15.2%

Потребительский циклический сектор

PTMC
10.8%
SIXL
6.8%

Здравоохранение

PTMC
8.8%
SIXL
14.5%

Недвижимость

PTMC
7.0%
SIXL
13.6%

Сырьевые материалы

PTMC
4.9%
SIXL
2.2%

Потребительский защитный сектор

PTMC
4.8%
SIXL
17.0%

Энергетика

PTMC
4.2%
SIXL
2.1%

Коммунальные услуги

PTMC
3.0%
SIXL
17.3%

Коммуникационные услуги

PTMC
1.4%
SIXL
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Часто сравнивают с PTMC:
PTMC с PTEUPTMC с MIDEPTMC с PTLCPTMC с FLQMPTMC с IWMPTMC с PTNQPTMC с PHDG
Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с SPYSIXL с QQQSIXL с VOOSIXL с XMMOSIXL с FUTYSIXL с MIDESIXL с OPTZ

Доходность на риск

PTMC vs. SIXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTMC
Ранг доходности на риск PTMC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTMC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTMC: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTMC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTMC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTMC: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTMC c SIXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTMCSIXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
0.71

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.05

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

1.05

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

2.91

+4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTMC vs. SIXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTMC на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа SIXL равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTMC и SIXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTMCSIXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.71

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.32

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.66

-0.16

Просадки

Сравнение просадок PTMC и SIXL

Максимальная просадка PTMC за все время составила -20.53%, что больше максимальной просадки SIXL в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMC и SIXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTMCSIXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.53%

-16.08%

-4.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-6.52%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

-11.65%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.93%

-16.08%

-0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-3.92%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-4.57%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.35%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PTMC и SIXL

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что PTMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTMCSIXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

2.95%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

6.80%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

9.62%

+5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

12.15%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

12.56%

+0.43%

Сравнение комиссий PTMC и SIXL

PTMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SIXL в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTMC и SIXL

Дивидендная доходность PTMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности SIXL в 2.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		1.64%1.84%0.87%1.92%0.82%0.12%0.53%1.40%0.89%0.67%0.66%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.25%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTMC and SIXL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTMC has higher volatility (4.36%) compared to SIXL (2.95%). In terms of maximum drawdown, PTMC dropped -20.53% vs SIXL's -16.08%.

On 5-year performance, SIXL leads with 3.91% vs 3.47% for PTMC. On fees, SIXL is cheaper at 0.47% per year. On volatility, SIXL has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SIXL has performed better with a 3.91% return vs 3.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIXL is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.60% for PTMC.

SIXL has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.64% for PTMC.

They also come from different issuers: Pacer and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.60% for PTMC and 0.47% for SIXL.

PTMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTMC и SIXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор