Сравнение PTMC с SIXL
PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) and SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. PTMC is passively managed, while SIXL is actively managed. Over the past 5 years, PTMC returned 4.50%/yr vs 5.17%/yr for SIXL. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTMC charges 0.60%/yr vs 0.47%/yr for SIXL.
Доходность
Сравнение доходности PTMC и SIXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTMC показывает доходность 15.40%, что значительно выше, чем у SIXL с доходностью 11.93%.
PTMC
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 8.38%
- С начала года
- 15.40%
- 1 год
- 22.01%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 6.02%
SIXL
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 4.27%
- 6 месяцев
- 7.06%
- С начала года
- 11.93%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTMC и SIXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 15.40% | -1.55% | 13.22% | 7.29% | -13.99% | 12.42% | 15.61% |
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 11.93% | -0.61% | 14.13% | 2.38% | -7.49% | 20.00% | 18.86% |
Correlation
The correlation between PTMC and SIXL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г. | 0.58 |
The correlation between PTMC and SIXL shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTMC vs. SIXL — Ранг доходности на риск
PTMC
SIXL
Сравнение PTMC c SIXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTMC | SIXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.97 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 5.23 | +3.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTMC и SIXL
Максимальная просадка PTMC за все время составила -20.53%, что больше максимальной просадки SIXL в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMC и SIXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTMC | SIXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.53% | -16.08% | -4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -6.52% | -2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.31% | -11.65% | -3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | -16.08% | -0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | 0.00% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -4.52% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.45% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTMC и SIXL
Текущая волатильность для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) составляет 3.47%, в то время как у ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что PTMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTMC | SIXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 4.45% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 7.63% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 10.31% | +5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.26% | 12.28% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.90% | 12.60% | +0.30% |
Сравнение комиссий PTMC и SIXL
PTMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SIXL в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTMC и SIXL
Дивидендная доходность PTMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности SIXL в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 1.60% | 1.84% | 0.87% | 1.92% | 0.82% | 0.12% | 0.53% | 1.40% | 0.89% | 0.67% | 0.66% |
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 2.17% | 2.31% | 1.28% | 1.48% | 1.45% | 0.67% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PTMC and SIXL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIXL has higher volatility (4.45%) compared to PTMC (3.47%). In terms of maximum drawdown, PTMC dropped -20.53% vs SIXL's -16.08%.
On 5-year performance, SIXL leads with 5.17% vs 4.50% for PTMC. On fees, SIXL is cheaper at 0.47% per year. On volatility, PTMC has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SIXL has performed better with a 5.17% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIXL is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.60% for PTMC.
SIXL has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.60% for PTMC.
They also come from different issuers: Pacer and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.60% for PTMC and 0.47% for SIXL.
PTMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTMC и SIXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор