Сравнение PTMC с GRNJ
PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) and GRNJ (Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. PTMC is passively managed, while GRNJ is actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PTMC charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for GRNJ.
Доходность
Сравнение доходности PTMC и GRNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTMC показывает доходность 12.33%, что значительно ниже, чем у GRNJ с доходностью 19.84%.
PTMC
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 12.33%
- 6 месяцев
- 11.93%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 5.91%
GRNJ
- 1 день
- -5.87%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 19.84%
- 6 месяцев
- 15.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTMC и GRNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 12.33% | 4.87% |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 19.84% | 5.14% |
Correlation
The correlation between PTMC and GRNJ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTMC vs. GRNJ — Ранг доходности на риск
PTMC
GRNJ
Сравнение PTMC c GRNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTMC | GRNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTMC | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.74 | -1.24 |
Просадки
Сравнение просадок PTMC и GRNJ
Максимальная просадка PTMC за все время составила -20.53%, что больше максимальной просадки GRNJ в -17.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMC и GRNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTMC | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.53% | -17.32% | -3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -6.07% | +4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -4.11% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PTMC и GRNJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTMC | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.30% | 30.86% | -15.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.17% | 30.86% | -17.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.99% | 30.86% | -17.87% |
Сравнение комиссий PTMC и GRNJ
PTMC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GRNJ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTMC и GRNJ
Дивидендная доходность PTMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как GRNJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 1.64% | 1.84% | 0.87% | 1.92% | 0.82% | 0.12% | 0.53% | 1.40% | 0.89% | 0.67% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
PTMC and GRNJ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PTMC is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PTMC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for GRNJ.
PTMC has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.00% for GRNJ.
They also come from different issuers: Pacer and Fundstrat. Their fees differ too: 0.60% for PTMC and 0.75% for GRNJ.
Подберите оптимальное распределение для PTMC и GRNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор