PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PTLDX с GPICX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PTLDX и GPICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTLDX и GPICX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PTLDX
PIMCO Low Duration Fund
-0.32%5.58%4.85%5.32%-5.69%-0.70%3.42%4.49%1.23%
GPICX
GuidepathConservative Income Fund
0.31%3.49%4.73%4.87%-1.67%0.08%-0.23%2.30%0.80%

Доходность по периодам

С начала года, PTLDX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.


PTLDX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.86%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.38%
3 года*
4.59%
5 лет*
1.70%
10 лет*
2.02%

GPICX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.86%
3 года*
4.05%
5 лет*
2.33%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Low Duration Fund

GuidepathConservative Income Fund

Сравнение комиссий PTLDX и GPICX

PTLDX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.


Доходность на риск

PTLDX vs. GPICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PTLDX
Ранг доходности на риск PTLDX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLDX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLDX: 8989
Ранг коэф-та Мартина

GPICX
Ранг доходности на риск GPICX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPICX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPICX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPICX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPICX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPICX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTLDX c GPICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PTLDXGPICXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

2.51

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

3.71

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.94

-0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

5.53

-3.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.30

32.23

-21.94

PTLDX vs. GPICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTLDX на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа GPICX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTLDX и GPICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PTLDXGPICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.51

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

2.12

-1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.75

-0.30

Корреляция

Корреляция между PTLDX и GPICX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PTLDX и GPICX

Дивидендная доходность PTLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности GPICX в 3.68%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTLDX
PIMCO Low Duration Fund
3.89%4.22%4.16%4.04%1.57%0.83%1.83%3.35%2.16%1.72%2.00%2.51%
GPICX
GuidepathConservative Income Fund
3.68%3.86%4.53%4.23%1.51%0.48%0.57%1.67%1.30%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTLDX и GPICX

Максимальная просадка PTLDX за все время составила -8.21%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLDX и GPICX.


Загрузка...

Показатели просадок


PTLDXGPICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.21%

-3.10%

-5.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-0.52%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.21%

-2.79%

-5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.04%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-0.57%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.09%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PTLDX и GPICX

PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что PTLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PTLDXGPICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

0.37%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

0.56%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

1.14%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.45%

1.10%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.08%

1.07%

+1.01%