Сравнение PTLDX с GPICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).
PTLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 11 мая 1987 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PTLDX и GPICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTLDX и GPICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTLDX PIMCO Low Duration Fund | -0.32% | 5.58% | 4.85% | 5.32% | -5.69% | -0.70% | 3.42% | 4.49% | 1.23% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PTLDX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.
PTLDX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 2.02%
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTLDX и GPICX
PTLDX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.
Доходность на риск
PTLDX vs. GPICX — Ранг доходности на риск
PTLDX
GPICX
Сравнение PTLDX c GPICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTLDX | GPICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 2.51 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 3.71 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.94 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 5.53 | -3.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 32.23 | -21.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTLDX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.51 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 2.12 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 1.75 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между PTLDX и GPICX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTLDX и GPICX
Дивидендная доходность PTLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности GPICX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTLDX PIMCO Low Duration Fund | 3.89% | 4.22% | 4.16% | 4.04% | 1.57% | 0.83% | 1.83% | 3.35% | 2.16% | 1.72% | 2.00% | 2.51% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTLDX и GPICX
Максимальная просадка PTLDX за все время составила -8.21%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLDX и GPICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTLDX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.21% | -3.10% | -5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -0.52% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.21% | -2.79% | -5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -0.04% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -0.57% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 0.09% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTLDX и GPICX
PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что PTLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTLDX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 0.37% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 0.56% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 1.14% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.45% | 1.10% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.08% | 1.07% | +1.01% |