Сравнение PTLDX с AKRIX
PTLDX (PIMCO Low Duration Fund) and AKRIX (Akre Focus Fund) are both mutual funds - PTLDX is a Short-Term Bond fund managed by PIMCO, while AKRIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Akre. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. PTLDX charges 0.46%/yr vs 1.04%/yr for AKRIX.
Доходность
Сравнение доходности PTLDX и AKRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PTLDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 2.05%
AKRIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTLDX и AKRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTLDX PIMCO Low Duration Fund | 0.40% | 5.58% | 4.85% | 5.32% | -5.69% | -0.70% | 3.42% | 4.49% | 0.52% | 1.84% |
AKRIX Akre Focus Fund | 0.00% | 3.83% | 18.27% | 28.75% | -22.74% | 24.56% | 20.70% | 35.38% | 5.54% | 30.87% |
Correlation
The correlation between PTLDX and AKRIX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 0.08 |
The correlation between PTLDX and AKRIX shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.18 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTLDX vs. AKRIX — Ранг доходности на риск
PTLDX
AKRIX
Сравнение PTLDX c AKRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) и Akre Focus Fund (AKRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTLDX | AKRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTLDX | AKRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок PTLDX и AKRIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTLDX | AKRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.21% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PTLDX и AKRIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTLDX | AKRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.49% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.10% | — | — |
Сравнение комиссий PTLDX и AKRIX
PTLDX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии AKRIX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTLDX и AKRIX
Дивидендная доходность PTLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности AKRIX в 4.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKRIX Akre Focus Fund | 4.49% | 4.49% | 4.84% | 3.42% | 6.49% | 3.54% | 0.00% | 2.92% | 0.54% | 0.60% | 0.18% | 0.00% |
PTLDX PIMCO Low Duration Fund | 4.21% | 4.22% | 4.16% | 4.04% | 1.57% | 0.83% | 1.83% | 3.35% | 2.16% | 1.72% | 2.00% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
PTLDX and AKRIX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PTLDX и AKRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор