PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTLC с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTLC с PSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

PTLC и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTLC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PTLC и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTLC и PSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		-5.31%5.10%24.31%16.78%-8.62%27.90%1.79%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, PTLC показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.63%.

PTLC

1 день
0.32%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-5.31%
6 месяцев
-3.30%
1 год
3.31%
3 года*
12.47%
5 лет*
9.49%
10 лет*
10.26%

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с PTLC:
PTLC с SPYPTLC с PTNQPTLC с FVPTLC с PTEUPTLC с XTRPTLC с PGEOXPTLC с ONOF
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с VTIPSCX с MGCPSCX с QDPLPSCX с QDTEPSCX с FTAG

Сравнение комиссий PTLC и PSCX

PTLC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Доходность на риск

PTLC vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTLC
Ранг доходности на риск PTLC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLC: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTLC c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTLCPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

1.38

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

2.06

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.33

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

2.00

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.02

10.18

-9.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTLC vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTLC на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTLC и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTLCPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.38

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.05

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.11

-0.48

Корреляция

Корреляция между PTLC и PSCX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTLC и PSCX

Дивидендная доходность PTLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		1.12%1.06%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.42%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTLC и PSCX

Максимальная просадка PTLC за все время составила -26.63%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLC и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTLCPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-10.20%

-16.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-6.15%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.17%

-10.20%

-4.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-2.58%

-4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-1.92%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

1.21%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PTLC и PSCX

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что PTLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTLCPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

2.82%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

4.31%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

8.83%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

7.06%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.17%

7.02%

+6.15%