PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTL с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTL с DFND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PTL (Inspire 500 ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - PTL tracks the Inspire 500 Index while DFND tracks the Siren DIVCON Dividend Defender Index. Both are passively managed. Over the past year, PTL returned 31.98% vs 0.20% for DFND. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. PTL charges 0.09%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности PTL и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire 500 ETF (PTL) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PTL

1 день
-0.12%
1 месяц
5.59%
С начала года
17.90%
6 месяцев
15.73%
1 год
31.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
0.20%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTL и DFND

2026 (YTD)20252024
PTL
Inspire 500 ETF		17.90%17.92%7.90%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%0.44%

Correlation

The correlation between PTL and DFND is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.14

Сравнение распределения секторов PTL и DFND

Секторы
PTL
DFND

Технологии

30.5%
24.8%

Промышленность

19.5%
17.1%

Энергетика

10.0%
1.7%

Финансовые услуги

7.9%
18.2%

Потребительский циклический сектор

7.0%
3.5%

Сырьевые материалы

6.2%
4.3%

Недвижимость

6.1%
2.0%

Здравоохранение

5.1%
10.7%

Коммунальные услуги

4.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%
4.2%

Коммуникационные услуги

1.0%
0.8%

Технологии

PTL
30.5%
DFND
24.8%

Промышленность

PTL
19.5%
DFND
17.1%

Энергетика

PTL
10.0%
DFND
1.7%

Финансовые услуги

PTL
7.9%
DFND
18.2%

Потребительский циклический сектор

PTL
7.0%
DFND
3.5%

Сырьевые материалы

PTL
6.2%
DFND
4.3%

Недвижимость

PTL
6.1%
DFND
2.0%

Здравоохранение

PTL
5.1%
DFND
10.7%

Коммунальные услуги

PTL
4.7%
DFND

-

Потребительский защитный сектор

PTL
2.2%
DFND
4.2%

Коммуникационные услуги

PTL
1.0%
DFND
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire 500 ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с PTL:
PTL с FDLSPTL с SWPPXPTL с BLESPTL с CNAVPTL с FTIFPTL с ISMDPTL с IBD
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

PTL vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTL
Ранг доходности на риск PTL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTL c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 500 ETF (PTL) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTLDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
0.02

+2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
0.11

+2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.02

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

0.07

+4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.81

0.13

+15.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTL vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTL на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTL и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTLDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.02

+2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.36

+0.80

Просадки

Сравнение просадок PTL и DFND

Максимальная просадка PTL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTL и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTLDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-22.65%

+2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-3.44%

-4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-3.69%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-5.70%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

3.70%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PTL и DFND

Inspire 500 ETF (PTL) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTLDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

0.00%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

6.16%

+5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

10.92%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

22.46%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

19.09%

-1.41%

Сравнение комиссий PTL и DFND

PTL берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTL и DFND

Дивидендная доходность PTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
PTL
Inspire 500 ETF		1.09%1.24%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTL and DFND have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTL has higher volatility (4.16%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, PTL dropped -19.72% vs DFND's -22.65%.

On 1-year performance, PTL leads with 31.98% vs 0.20% for DFND. On fees, PTL is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PTL has performed better with a 31.98% return vs 0.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTL is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

PTL has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.62% for DFND.

PTL tracks Inspire 500 Index, while DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index. They also come from different issuers: Inspire and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.09% for PTL and 1.50% for DFND.

PTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTL и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор