PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTKIX с AMFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTKIX с AMFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) и AAMA Income Fund (AMFIX).

PTKIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. AMFIX управляется AAMA. Фонд был запущен 30 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PTKIX и AMFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) и AAMA Income Fund (AMFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTKIX и AMFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTKIX
T. Rowe Price Total Return Fund		-0.65%7.50%2.46%4.95%-16.52%0.59%8.40%11.86%0.17%0.77%
AMFIX
AAMA Income Fund		0.21%3.74%3.48%3.84%-6.26%-1.37%2.24%2.47%0.89%-0.44%

Доходность по периодам

С начала года, PTKIX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у AMFIX с доходностью 0.21%.

PTKIX

1 день
0.48%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.89%
3 года*
3.51%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
—

AMFIX

1 день
0.17%
1 месяц
-0.49%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.06%
1 год
2.97%
3 года*
3.23%
5 лет*
0.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Total Return Fund

AAMA Income Fund

Часто сравнивают с PTKIX:
PTKIX с DBLTXPTKIX с FBNDPTKIX с BNDWPTKIX с SSASXPTKIX с AAIIXPTKIX с EINFXPTKIX с HOBIX
Часто сравнивают с AMFIX:
AMFIX с AAIIXAMFIX с HOBIXAMFIX с GUGAXAMFIX с BCPIXAMFIX с ARINXAMFIX с MCFIXAMFIX с EINFX

Сравнение комиссий PTKIX и AMFIX

PTKIX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии AMFIX в 0.92%.

AMFIX
AAMA Income Fund
PTKIX
T. Rowe Price Total Return Fund

Доходность на риск

PTKIX vs. AMFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTKIX
Ранг доходности на риск PTKIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTKIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTKIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTKIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTKIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTKIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AMFIX
Ранг доходности на риск AMFIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTKIX c AMFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) и AAMA Income Fund (AMFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTKIXAMFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

3.05

-1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

4.95

-3.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.69

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

4.18

-2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

21.12

-16.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTKIX vs. AMFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTKIX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа AMFIX равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTKIX и AMFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTKIXAMFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

3.05

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.34

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.56

-0.11

Корреляция

Корреляция между PTKIX и AMFIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTKIX и AMFIX

Дивидендная доходность PTKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности AMFIX в 2.22%

TTM202520242023202220212020201920182017
PTKIX
T. Rowe Price Total Return Fund		4.81%5.27%5.22%4.19%2.87%3.28%3.38%6.78%3.41%3.35%
AMFIX
AAMA Income Fund		2.22%2.08%2.44%1.70%0.83%0.57%0.83%1.24%1.24%0.40%

Просадки

Сравнение просадок PTKIX и AMFIX

Максимальная просадка PTKIX за все время составила -20.91%, что больше максимальной просадки AMFIX в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTKIX и AMFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTKIXAMFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.91%

-9.35%

-11.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-0.74%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.91%

-8.91%

-12.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-0.49%

-4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-2.06%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.15%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PTKIX и AMFIX

T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с AAMA Income Fund (AMFIX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что PTKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTKIXAMFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

0.48%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

0.72%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

0.98%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.85%

2.16%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

1.75%

+3.33%