PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTIR с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTIR с NRGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).

PTIR и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTIR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PTIR и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTIR и NRGU

2026 (YTD)2025
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		-38.57%82.11%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		139.49%-33.00%

Доходность по периодам

С начала года, PTIR показывает доходность -38.57%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.

PTIR

1 день
0.31%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-38.57%
6 месяцев
-48.17%
1 год
93.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRGU

1 день
-10.75%
1 месяц
24.81%
С начала года
139.49%
6 месяцев
107.68%
1 год
69.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с PTIR:
PTIR с PLTUPTIR с PLTRPTIR с PLTYPTIR с NBISPTIR с PLTWPTIR с NVDLPTIR с TQQQ
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Сравнение комиссий PTIR и NRGU

PTIR берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.

PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

PTIR vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTIR c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTIRNRGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.79

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.48

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.29

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

2.64

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTIR vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTIR на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRGU равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIR и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTIRNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.79

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.65

0.61

+2.04

Корреляция

Корреляция между PTIR и NRGU составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTIR и NRGU

Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		9.46%5.81%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTIR и NRGU

Максимальная просадка PTIR за все время составила -69.10%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и NRGU.

Загрузка...

Показатели просадок

PTIRNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.10%

-57.50%

-11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.10%

-55.24%

-10.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.67%

-17.40%

-40.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.67%

-25.38%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.36%

27.12%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PTIR и NRGU

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеет более высокую волатильность в 29.08% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) с волатильностью 23.31%. Это указывает на то, что PTIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTIRNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.08%

23.31%

+5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.07%

50.27%

+25.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

115.08%

88.18%

+26.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

130.96%

87.12%

+43.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

130.96%

87.12%

+43.84%