PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTIR с MSFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTIR с MSFL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) and MSFL (GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, PTIR returned -61.24% vs -55.20% for MSFL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PTIR и MSFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTIR показывает доходность -70.11%, что значительно ниже, чем у MSFL с доходностью -51.34%.

PTIR

1 день
-10.83%
1 месяц
-41.16%
С начала года
-70.11%
6 месяцев
-75.03%
1 год
-61.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFL

1 день
-7.03%
1 месяц
-29.70%
С начала года
-51.34%
6 месяцев
-52.32%
1 год
-55.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTIR и MSFL

2026 (YTD)20252024
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		-70.11%221.36%425.36%
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		-51.34%16.99%1.62%

Correlation

The correlation between PTIR and MSFL is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

0.47

The correlation between PTIR and MSFL has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTIR и MSFL

Секторы
PTIR
MSFL

Технологии

100.0%
66.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PTIR
100.0%
MSFL
66.6%

Сырьевые материалы

PTIR

-

MSFL

-

Коммуникационные услуги

PTIR

-

MSFL

-

Потребительский циклический сектор

PTIR

-

MSFL

-

Потребительский защитный сектор

PTIR

-

MSFL

-

Энергетика

PTIR

-

MSFL

-

Финансовые услуги

PTIR

-

MSFL

-

Здравоохранение

PTIR

-

MSFL

-

Промышленность

PTIR

-

MSFL

-

Недвижимость

PTIR

-

MSFL

-

Коммунальные услуги

PTIR

-

MSFL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

Часто сравнивают с PTIR:
PTIR с PLTUPTIR с PLTRPTIR с PLTYPTIR с NBISPTIR с PLTWPTIR с NVDLPTIR с TQQQ
Часто сравнивают с MSFL:
MSFL с MSFUMSFL с MSFXMSFL с MSFTMSFL с FBLMSFL с GGLLMSFL с TSMXMSFL с TQQQ

Доходность на риск

PTIR vs. MSFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 22
Ранг коэф-та Мартина
MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTIR c MSFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTIRMSFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
-1.06

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
-1.61

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.80

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.89

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

-1.66

+0.24

PTIR vs. MSFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTIR на текущий момент составляет -0.59, что выше коэффициента Шарпа MSFL равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIR и MSFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTIR и MSFL

Максимальная просадка PTIR за все время составила -79.40%, что больше максимальной просадки MSFL в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и MSFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTIRMSFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.40%

-62.08%

-17.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.40%

-62.08%

-17.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.40%

-62.08%

-17.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.82%

-22.38%

-6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.08%

33.27%

+9.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PTIR и MSFL

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеет более высокую волатильность в 39.22% по сравнению с GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) с волатильностью 23.64%. Это указывает на то, что PTIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTIRMSFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.22%

23.64%

+15.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.07%

47.15%

+30.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.20%

52.46%

+50.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

128.88%

50.17%

+78.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

128.88%

50.17%

+78.71%

Сравнение комиссий PTIR и MSFL

И PTIR, и MSFL имеют комиссию равную 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTIR и MSFL

Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.44%, тогда как MSFL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		0.00%0.00%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		19.44%5.81%

Часто задаваемые вопросы

PTIR and MSFL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTIR has higher volatility (39.22%) compared to MSFL (23.64%). In terms of maximum drawdown, PTIR dropped -79.40% vs MSFL's -62.08%.

On 1-year performance, MSFL leads with -55.20% vs -61.24% for PTIR. Both ETFs have the same 1.15% expense ratio. On volatility, MSFL has been the lower-risk option at 23.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSFL has performed better with a -55.20% return vs -61.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTIR and MSFL have the same expense ratio: 1.15% per year.

PTIR has the higher dividend yield at 19.44%, compared with 0.00% for MSFL.

PTIR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTIR и MSFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор