Сравнение PTIR с IOYY
PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) and IOYY (GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF) are both exchange-traded funds - PTIR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while IOYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. PTIR charges 1.15%/yr vs 1.07%/yr for IOYY.
Доходность
Сравнение доходности PTIR и IOYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTIR показывает доходность -46.20%, что значительно ниже, чем у IOYY с доходностью -11.06%.
PTIR
- 1 день
- -13.01%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- -46.20%
- 6 месяцев
- -46.23%
- 1 год
- -21.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IOYY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 9.06%
- С начала года
- -11.06%
- 6 месяцев
- -19.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTIR и IOYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -46.20% | -17.78% |
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | -11.06% | -11.64% |
Correlation
The correlation between PTIR and IOYY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTIR vs. IOYY — Ранг доходности на риск
PTIR
IOYY
Сравнение PTIR c IOYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTIR | IOYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTIR | IOYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | -1.00 | +2.99 |
Просадки
Сравнение просадок PTIR и IOYY
Максимальная просадка PTIR за все время составила -69.10%, что больше максимальной просадки IOYY в -38.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и IOYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTIR | IOYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.10% | -38.47% | -30.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.92% | -27.87% | -35.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.47% | -23.09% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIR и IOYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTIR | IOYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.10% | 34.42% | +68.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 129.58% | 34.42% | +95.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 129.58% | 34.42% | +95.16% |
Сравнение комиссий PTIR и IOYY
PTIR берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IOYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIR и IOYY
Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что меньше доходности IOYY в 121.09%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | 121.09% | 28.55% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 10.80% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
PTIR and IOYY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IOYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IOYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.15% for PTIR.
IOYY has the higher dividend yield at 121.09%, compared with 10.80% for PTIR.
PTIR is categorized as Leveraged Equities, while IOYY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.15% for PTIR and 1.07% for IOYY.
Подберите оптимальное распределение для PTIR и IOYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор