PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTIR с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTIR с HDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - PTIR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. PTIR is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past year, PTIR returned -21.52% vs 20.35% for HDV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. PTIR charges 1.15%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности PTIR и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTIR показывает доходность -46.20%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 12.69%.

PTIR

1 день
-13.01%
1 месяц
-8.99%
С начала года
-46.20%
6 месяцев
-46.23%
1 год
-21.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
0.37%
1 месяц
0.29%
С начала года
12.69%
6 месяцев
12.16%
1 год
20.35%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.32%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTIR и HDV

2026 (YTD)20252024
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		-46.20%221.36%425.36%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		12.69%11.90%-2.66%

Correlation

The correlation between PTIR and HDV is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

-0.02

The correlation between PTIR and HDV shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PTIR и HDV

Секторы
PTIR
HDV

Технологии

100.0%
8.2%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

6.1%

Потребительский защитный сектор

-

24.1%

Энергетика

-

22.3%

Финансовые услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

16.5%

Промышленность

-

1.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

9.2%

Технологии

PTIR
100.0%
HDV
8.2%

Сырьевые материалы

PTIR

-

HDV
1.2%

Коммуникационные услуги

PTIR

-

HDV
0.1%

Потребительский циклический сектор

PTIR

-

HDV
6.1%

Потребительский защитный сектор

PTIR

-

HDV
24.1%

Энергетика

PTIR

-

HDV
22.3%

Финансовые услуги

PTIR

-

HDV
11.1%

Здравоохранение

PTIR

-

HDV
16.5%

Промышленность

PTIR

-

HDV
1.4%

Недвижимость

PTIR

-

HDV

-

Коммунальные услуги

PTIR

-

HDV
9.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с PTIR:
PTIR с PLTUPTIR с PLTRPTIR с PLTYPTIR с NBISPTIR с PLTWPTIR с NVDLPTIR с TQQQ
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

PTIR vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 66
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTIR c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTIRHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
2.10

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
3.11

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.36

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

3.95

-4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

11.02

-11.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTIR vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTIR на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIR и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTIRHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

2.10

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.98

0.72

+1.26

Просадки

Сравнение просадок PTIR и HDV

Максимальная просадка PTIR за все время составила -69.10%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTIRHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.10%

-37.04%

-32.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.11%

-5.18%

-62.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.92%

-2.54%

-60.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.47%

-3.09%

-24.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.55%

1.85%

+37.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PTIR и HDV

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеет более высокую волатильность в 36.75% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что PTIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTIRHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.75%

3.19%

+33.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.20%

7.56%

+69.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.10%

9.73%

+93.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

129.58%

12.82%

+116.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

129.58%

15.73%

+113.85%

Сравнение комиссий PTIR и HDV

PTIR берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTIR и HDV

Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности HDV в 2.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.91%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		10.80%5.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTIR and HDV have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTIR has higher volatility (36.75%) compared to HDV (3.19%). In terms of maximum drawdown, PTIR dropped -69.10% vs HDV's -37.04%.

On 1-year performance, HDV leads with 20.35% vs -21.52% for PTIR. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HDV has performed better with a 20.35% return vs -21.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.15% for PTIR.

PTIR has the higher dividend yield at 10.80%, compared with 2.91% for HDV.

PTIR is categorized as Leveraged Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.15% for PTIR and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTIR и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор