Сравнение PTIR с GGLS
PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) and GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - PTIR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while GGLS is a Inverse Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (--100%). PTIR is actively managed, while GGLS is passively managed. Over the past year, PTIR returned -21.52% vs -55.43% for GGLS. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. PTIR charges 1.15%/yr vs 1.09%/yr for GGLS.
Доходность
Сравнение доходности PTIR и GGLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTIR показывает доходность -46.20%, что значительно ниже, чем у GGLS с доходностью -14.40%.
PTIR
- 1 день
- -13.01%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- -46.20%
- 6 месяцев
- -46.23%
- 1 год
- -21.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLS
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 6.67%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- -55.43%
- 3 года*
- -31.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTIR и GGLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -46.20% | 221.36% | 425.36% |
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -14.40% | -42.64% | -17.69% |
Correlation
The correlation between PTIR and GGLS is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTIR vs. GGLS — Ранг доходности на риск
PTIR
GGLS
Сравнение PTIR c GGLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTIR | GGLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.63 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.92 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -1.35 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTIR | GGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | -1.91 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | -0.95 | +2.94 |
Просадки
Сравнение просадок PTIR и GGLS
Максимальная просадка PTIR за все время составила -69.10%, что меньше максимальной просадки GGLS в -81.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и GGLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTIR | GGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.10% | -81.24% | +12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.11% | -60.43% | -7.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -73.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.92% | -78.97% | +16.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.47% | -46.86% | +19.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.55% | 41.18% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIR и GGLS
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеет более высокую волатильность в 36.75% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что PTIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTIR | GGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.75% | 8.19% | +28.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.20% | 21.23% | +55.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.10% | 29.17% | +73.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 129.58% | 31.27% | +98.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 129.58% | 31.27% | +98.31% |
Сравнение комиссий PTIR и GGLS
PTIR берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GGLS в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIR и GGLS
Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности GGLS в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 4.93% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 10.80% | 5.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PTIR and GGLS have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTIR has higher volatility (36.75%) compared to GGLS (8.19%). In terms of maximum drawdown, PTIR dropped -69.10% vs GGLS's -81.24%.
On 1-year performance, PTIR leads with -21.52% vs -55.43% for GGLS. On fees, GGLS is cheaper at 1.09% per year. On volatility, GGLS has been the lower-risk option at 8.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PTIR has performed better with a -21.52% return vs -55.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GGLS is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.15% for PTIR.
PTIR has the higher dividend yield at 10.80%, compared with 4.93% for GGLS.
PTIR is categorized as Leveraged Equities, while GGLS is Inverse Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for PTIR and 1.09% for GGLS.
PTIR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTIR и GGLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор