PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTIR с GGLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTIR с GGLS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) and GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - PTIR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while GGLS is a Inverse Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (--100%). PTIR is actively managed, while GGLS is passively managed. Over the past year, PTIR returned -61.24% vs -52.22% for GGLS. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. PTIR charges 1.15%/yr vs 1.09%/yr for GGLS.

Доходность

Сравнение доходности PTIR и GGLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTIR показывает доходность -70.11%, что значительно ниже, чем у GGLS с доходностью -10.93%.

PTIR

1 день
-10.83%
1 месяц
-41.16%
С начала года
-70.11%
6 месяцев
-75.03%
1 год
-61.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GGLS

1 день
0.34%
1 месяц
12.66%
С начала года
-10.93%
6 месяцев
-10.54%
1 год
-52.22%
3 года*
-31.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTIR и GGLS

2026 (YTD)20252024
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		-70.11%221.36%425.36%
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares		-10.93%-42.64%-17.29%

Correlation

The correlation between PTIR and GGLS is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

-0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares

Часто сравнивают с PTIR:
PTIR с PLTUPTIR с PLTRPTIR с PLTYPTIR с NBISPTIR с PLTWPTIR с NVDLPTIR с TQQQ
Часто сравнивают с GGLS:
GGLS с PLTUGGLS с GOOGGGLS с SMSTGGLS с MSFYGGLS с GOOGLGGLS с CARDGGLS с HDGE

Доходность на риск

PTIR vs. GGLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 22
Ранг коэф-та Мартина
GGLS
Ранг доходности на риск GGLS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTIR c GGLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTIRGGLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
-1.77

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
-2.78

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.66

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.90

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

-1.28

-0.14

PTIR vs. GGLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTIR на текущий момент составляет -0.59, что выше коэффициента Шарпа GGLS равного -1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIR и GGLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTIR и GGLS

Максимальная просадка PTIR за все время составила -79.40%, примерно равная максимальной просадке GGLS в -81.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и GGLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTIRGGLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.40%

-81.24%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.40%

-58.38%

-21.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-73.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.40%

-78.12%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.82%

-47.32%

+18.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.08%

41.60%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PTIR и GGLS

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеет более высокую волатильность в 39.22% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) с волатильностью 9.28%. Это указывает на то, что PTIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTIRGGLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.22%

9.28%

+29.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.07%

21.95%

+56.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.20%

29.63%

+73.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

128.88%

31.29%

+97.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

128.88%

31.29%

+97.59%

Сравнение комиссий PTIR и GGLS

PTIR берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GGLS в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTIR и GGLS

Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.44%, что больше доходности GGLS в 2.87%

ПозицияTTM2025202420232022
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares		2.87%4.87%4.31%5.80%0.20%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		19.44%5.81%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTIR and GGLS have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTIR has higher volatility (39.22%) compared to GGLS (9.28%). In terms of maximum drawdown, PTIR dropped -79.40% vs GGLS's -81.24%.

On 1-year performance, GGLS leads with -52.22% vs -61.24% for PTIR. On fees, GGLS is cheaper at 1.09% per year. On volatility, GGLS has been the lower-risk option at 9.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GGLS has performed better with a -52.22% return vs -61.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GGLS is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.15% for PTIR.

PTIR has the higher dividend yield at 19.44%, compared with 2.87% for GGLS.

PTIR is categorized as Leveraged Equities, while GGLS is Inverse Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for PTIR and 1.09% for GGLS.

PTIR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTIR и GGLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор