Сравнение PTIR с GGLS
PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) and GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - PTIR is a Leveraged Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (200%), while GGLS is a Inverse Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (--100%). Both are passively managed. Over the past year, PTIR returned -45.06% vs -50.56% for GGLS. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. PTIR charges 1.04%/yr vs 1.09%/yr for GGLS.
Доходность
Сравнение доходности PTIR и GGLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTIR показывает доходность -53.98%, что значительно ниже, чем у GGLS с доходностью -13.92%.
PTIR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.36%
- 6 месяцев
- -53.13%
- С начала года
- -53.98%
- 1 год
- -45.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLS
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- 4.74%
- 6 месяцев
- -8.53%
- С начала года
- -13.92%
- 1 год
- -50.56%
- 3 года*
- -31.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTIR и GGLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -53.98% | 221.36% | 425.36% |
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -13.92% | -42.64% | -17.29% |
Correlation
The correlation between PTIR and GGLS is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTIR vs. GGLS — Ранг доходности на риск
PTIR
GGLS
Сравнение PTIR c GGLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTIR | GGLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.68 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.91 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -1.27 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTIR и GGLS
Максимальная просадка PTIR за все время составила -79.40%, примерно равная максимальной просадке GGLS в -81.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и GGLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTIR | GGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.40% | -81.24% | +1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.40% | -56.00% | -23.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -72.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.29% | -78.85% | +10.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.09% | -47.78% | +17.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.17% | 39.92% | +6.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIR и GGLS
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеет более высокую волатильность в 31.47% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) с волатильностью 10.75%. Это указывает на то, что PTIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTIR | GGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.47% | 10.75% | +20.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.66% | 23.33% | +56.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.55% | 30.45% | +72.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.96% | 31.37% | +96.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.96% | 31.37% | +96.59% |
Сравнение комиссий PTIR и GGLS
PTIR берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии GGLS в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIR и GGLS
Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности GGLS в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 2.97% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 12.63% | 5.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PTIR and GGLS have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTIR has higher volatility (31.47%) compared to GGLS (10.75%). In terms of maximum drawdown, PTIR dropped -79.40% vs GGLS's -81.24%.
On 1-year performance, PTIR leads with -45.06% vs -50.56% for GGLS. On fees, PTIR is cheaper at 1.04% per year. On volatility, GGLS has been the lower-risk option at 10.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PTIR has performed better with a -45.06% return vs -50.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PTIR is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.
PTIR has the higher dividend yield at 12.63%, compared with 2.97% for GGLS.
PTIR is categorized as Leveraged Equities, while GGLS is Inverse Equities. PTIR tracks Palantir Technologies Inc. (200%), while GGLS tracks Alphabet Inc. Class A (--100%). They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.04% for PTIR and 1.09% for GGLS.
PTIR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTIR и GGLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор