Сравнение PTIR с GGLS

С начала года, PTIR показывает доходность -38.57%, что значительно ниже, чем у GGLS с доходностью 4.62%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PTIR берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GGLS в 1.09%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PTIR на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа GGLS равного -1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIR и GGLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PTIR и GGLS составляет -0.31. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, что больше доходности GGLS в 4.03%

Максимальная просадка PTIR за все время составила -69.10%, что меньше максимальной просадки GGLS в -77.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и GGLS.

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеет более высокую волатильность в 29.08% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) с волатильностью 10.01%. Это указывает на то, что PTIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.