PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PTIR с GGLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PTIR и GGLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTIR показывает доходность -46.20%, что значительно ниже, чем у GGLS с доходностью -14.40%.


PTIR

1 день
-13.01%
1 месяц
-8.99%
С начала года
-46.20%
6 месяцев
-46.23%
1 год
-21.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GGLS

1 день
0.70%
1 месяц
6.67%
С начала года
-14.40%
6 месяцев
-12.57%
1 год
-55.43%
3 года*
-31.29%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTIR и GGLS


2026 (YTD)20252024
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF
-46.20%221.36%425.36%
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares
-14.40%-42.64%-17.69%

Correlation

The correlation between PTIR and GGLS is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

-0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares

Доходность на риск

PTIR vs. GGLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 66
Ранг коэф-та Мартина

GGLS
Ранг доходности на риск GGLS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTIR c GGLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PTIRGGLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.63

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

-0.92

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

-1.35

+0.80

PTIR vs. GGLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTIR на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа GGLS равного -1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIR и GGLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PTIRGGLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

-1.91

+1.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.98

-0.95

+2.94

Просадки

Сравнение просадок PTIR и GGLS

Максимальная просадка PTIR за все время составила -69.10%, что меньше максимальной просадки GGLS в -81.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и GGLS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PTIRGGLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.10%

-81.24%

+12.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.11%

-60.43%

-7.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.92%

-78.97%

+16.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.47%

-46.86%

+19.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.55%

41.18%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PTIR и GGLS

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеет более высокую волатильность в 36.75% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что PTIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PTIRGGLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.75%

8.19%

+28.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.20%

21.23%

+55.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.10%

29.17%

+73.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

129.58%

31.27%

+98.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

129.58%

31.27%

+98.31%

Сравнение комиссий PTIR и GGLS

PTIR берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GGLS в 1.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PTIR и GGLS

Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности GGLS в 4.93%


ПозицияTTM2025202420232022
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares
4.93%4.87%4.31%5.80%0.20%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF
10.80%5.81%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PTIR and GGLS have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTIR has higher volatility (36.75%) compared to GGLS (8.19%). In terms of maximum drawdown, PTIR dropped -69.10% vs GGLS's -81.24%.

On 1-year performance, PTIR leads with -21.52% vs -55.43% for GGLS. On fees, GGLS is cheaper at 1.09% per year. On volatility, GGLS has been the lower-risk option at 8.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PTIR has performed better with a -21.52% return vs -55.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GGLS is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.15% for PTIR.

PTIR has the higher dividend yield at 10.80%, compared with 4.93% for GGLS.

PTIR is categorized as Leveraged Equities, while GGLS is Inverse Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for PTIR and 1.09% for GGLS.

PTIR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTIR и GGLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор