Сравнение PTIR с BBDC
PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) is Leveraged Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (200%), while BBDC (Barings BDC, Inc.) is a stock. Over the past year, PTIR returned -45.06% vs 1.86% for BBDC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PTIR и BBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTIR показывает доходность -53.98%, что значительно ниже, чем у BBDC с доходностью 0.38%.
PTIR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.36%
- 6 месяцев
- -53.13%
- С начала года
- -53.98%
- 1 год
- -45.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBDC
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 2.97%
- 6 месяцев
- -0.70%
- С начала года
- 0.38%
- 1 год
- 1.86%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTIR и BBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -53.98% | 221.36% | 425.36% |
BBDC Barings BDC, Inc. | 0.38% | 8.84% | -0.00% |
Correlation
The correlation between PTIR and BBDC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTIR vs. BBDC — Ранг доходности на риск
PTIR
BBDC
Сравнение PTIR c BBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Barings BDC, Inc. (BBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTIR | BBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.03 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.15 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 0.31 | -1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTIR и BBDC
Максимальная просадка PTIR за все время составила -79.40%, что больше максимальной просадки BBDC в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и BBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTIR | BBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.40% | -48.45% | -30.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.40% | -12.28% | -67.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.29% | -3.30% | -64.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.09% | -7.96% | -22.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.17% | 5.92% | +40.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIR и BBDC
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеет более высокую волатильность в 31.47% по сравнению с Barings BDC, Inc. (BBDC) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что PTIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTIR | BBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.47% | 6.06% | +25.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.66% | 15.42% | +64.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.55% | 19.18% | +83.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.96% | 19.48% | +108.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.96% | 24.17% | +103.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIR и BBDC
Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что сопоставимо с доходностью BBDC в 12.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBDC Barings BDC, Inc. | 12.57% | 12.96% | 10.87% | 11.89% | 11.66% | 7.44% | 7.07% | 5.25% | 21.24% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 12.63% | 5.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PTIR and BBDC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTIR has higher volatility (31.47%) compared to BBDC (6.06%). In terms of maximum drawdown, PTIR dropped -79.40% vs BBDC's -48.45%.
BBDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTIR и BBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор