PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTIR с BBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTIR с BBDC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BBDC (Barings BDC, Inc.) is a stock. Over the past year, PTIR returned -18.36% vs 7.41% for BBDC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PTIR и BBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Barings BDC, Inc. (BBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTIR показывает доходность -46.69%, что значительно ниже, чем у BBDC с доходностью -2.52%.

PTIR

1 день
-0.90%
1 месяц
4.86%
С начала года
-46.69%
6 месяцев
-47.81%
1 год
-18.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBDC

1 день
2.56%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
1.93%
1 год
7.41%
3 года*
15.80%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTIR и BBDC

2026 (YTD)20252024
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		-46.69%221.36%425.36%
BBDC
Barings BDC, Inc.		-2.52%8.84%0.30%

Correlation

The correlation between PTIR and BBDC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Barings BDC, Inc.

Часто сравнивают с PTIR:
PTIR с PLTUPTIR с PLTRPTIR с PLTYPTIR с NBISPTIR с PLTWPTIR с NVDLPTIR с TQQQ
Часто сравнивают с BBDC:
BBDC с CSWCBBDC с TCPCBBDC с TPVGBBDC с SPYBBDC с SCHDBBDC с EQQQ.DEBBDC с JEPQ

Доходность на риск

PTIR vs. BBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 77
Ранг коэф-та Мартина
BBDC
Ранг доходности на риск BBDC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBDC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBDC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBDC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBDC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBDC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTIR c BBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Barings BDC, Inc. (BBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTIRBBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
0.40

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
0.69

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.08

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

0.61

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

1.35

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTIR vs. BBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTIR на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа BBDC равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIR и BBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTIRBBDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

0.40

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

0.27

+1.69

Просадки

Сравнение просадок PTIR и BBDC

Максимальная просадка PTIR за все время составила -69.10%, что больше максимальной просадки BBDC в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и BBDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTIRBBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.10%

-48.45%

-20.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.11%

-12.28%

-55.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.26%

-6.09%

-57.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.55%

-7.99%

-19.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.74%

5.50%

+34.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PTIR и BBDC

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеет более высокую волатильность в 33.41% по сравнению с Barings BDC, Inc. (BBDC) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что PTIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTIRBBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.41%

7.43%

+25.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.09%

15.02%

+62.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.09%

18.67%

+84.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

129.44%

19.38%

+110.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

129.44%

24.19%

+105.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTIR и BBDC

Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, что меньше доходности BBDC в 12.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBDC
Barings BDC, Inc.		12.95%12.96%10.87%11.89%11.66%7.44%7.07%5.25%21.24%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		10.90%5.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTIR and BBDC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTIR has higher volatility (33.41%) compared to BBDC (7.43%). In terms of maximum drawdown, PTIR dropped -69.10% vs BBDC's -48.45%.

BBDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTIR и BBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор