Сравнение PTIR с BBDC

С начала года, PTIR показывает доходность -38.57%, что значительно ниже, чем у BBDC с доходностью -8.33%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Barings BDC, Inc. (BBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PTIR на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа BBDC равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIR и BBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PTIR и BBDC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, что меньше доходности BBDC в 13.97%

Максимальная просадка PTIR за все время составила -69.10%, что больше максимальной просадки BBDC в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и BBDC.

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеет более высокую волатильность в 29.08% по сравнению с Barings BDC, Inc. (BBDC) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что PTIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.