Сравнение PTIR с BBDC
PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BBDC (Barings BDC, Inc.) is a stock. Over the past year, PTIR returned -61.24% vs 2.22% for BBDC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PTIR и BBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTIR показывает доходность -70.11%, что значительно ниже, чем у BBDC с доходностью -5.76%.
PTIR
- 1 день
- -10.83%
- 1 месяц
- -41.16%
- С начала года
- -70.11%
- 6 месяцев
- -75.03%
- 1 год
- -61.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBDC
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTIR и BBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -70.11% | 221.36% | 425.36% |
BBDC Barings BDC, Inc. | -5.76% | 8.84% | -0.00% |
Correlation
The correlation between PTIR and BBDC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTIR vs. BBDC — Ранг доходности на риск
PTIR
BBDC
Сравнение PTIR c BBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Barings BDC, Inc. (BBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTIR | BBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.04 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.18 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 0.38 | -1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTIR и BBDC
Максимальная просадка PTIR за все время составила -79.40%, что больше максимальной просадки BBDC в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и BBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTIR | BBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.40% | -48.45% | -30.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.40% | -12.28% | -67.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.40% | -9.21% | -70.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.82% | -7.98% | -20.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.08% | 5.78% | +37.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIR и BBDC
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеет более высокую волатильность в 39.22% по сравнению с Barings BDC, Inc. (BBDC) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что PTIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTIR | BBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.22% | 6.57% | +32.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.07% | 15.42% | +62.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.20% | 18.84% | +84.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.88% | 19.44% | +109.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.88% | 24.20% | +104.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIR и BBDC
Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.44%, что больше доходности BBDC в 13.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBDC Barings BDC, Inc. | 13.39% | 12.96% | 10.87% | 11.89% | 11.66% | 7.44% | 7.07% | 5.25% | 21.24% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 19.44% | 5.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PTIR and BBDC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTIR has higher volatility (39.22%) compared to BBDC (6.57%). In terms of maximum drawdown, PTIR dropped -79.40% vs BBDC's -48.45%.
BBDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTIR и BBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор