PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PTIN с TUGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTIN с TUGN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PTIN (Pacer Trendpilot International ETF) and TUGN (STF Tactical Growth & Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. PTIN is passively managed, while TUGN is actively managed. Over the past 3 years, PTIN returned 11.62%/yr vs 19.51%/yr for TUGN. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTIN charges 0.66%/yr vs 0.65%/yr for TUGN.

Доходность

Сравнение доходности PTIN и TUGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) и STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PTIN показывает доходность 14.65%, а TUGN немного выше – 15.27%.

PTIN

1 день
-1.06%
1 месяц
-2.57%
6 месяцев
9.67%
С начала года
14.65%
1 год
29.10%
3 года*
11.62%
5 лет*
6.65%
10 лет*
—

TUGN

1 день
-1.38%
1 месяц
-1.58%
6 месяцев
14.95%
С начала года
15.27%
1 год
24.79%
3 года*
19.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTIN и TUGN

2026 (YTD)2025202420232022
PTIN
Pacer Trendpilot International ETF		14.65%16.17%3.36%16.04%0.03%
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF		15.27%19.11%18.44%34.84%-18.78%

Correlation

The correlation between PTIN and TUGN is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.56

The correlation between PTIN and TUGN shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot International ETF

STF Tactical Growth & Income ETF

Часто сравнивают с PTIN:
PTIN с IDHQPTIN с AVLVPTIN с ICOWPTIN с LVMUYPTIN с DRAIPTIN с PTNQPTIN с TQQQ
Часто сравнивают с TUGN:
TUGN с HIDVTUGN с JEPQTUGN с FTQITUGN с SPYTUGN с SDIVTUGN с SCHDTUGN с NVDY

Доходность на риск

PTIN vs. TUGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTIN
Ранг доходности на риск PTIN: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIN: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIN: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIN: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TUGN
Ранг доходности на риск TUGN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUGN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUGN: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUGN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUGN: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUGN: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTIN c TUGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) и STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTINTUGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.44

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
1.98

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

1.92

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

6.42

+2.97

PTIN vs. TUGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTIN на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TUGN равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIN и TUGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTIN и TUGN

Максимальная просадка PTIN за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки TUGN в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIN и TUGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTINTUGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-23.45%

+2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-12.96%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.93%

-21.60%

+7.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-3.71%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-6.33%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.87%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PTIN и TUGN

Текущая волатильность для Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) составляет 5.47%, в то время как у STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что PTIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTINTUGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

6.28%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

14.33%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

17.30%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

17.35%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.10%

17.35%

-3.25%

Сравнение комиссий PTIN и TUGN

PTIN берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии TUGN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTIN и TUGN

Дивидендная доходность PTIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности TUGN в 11.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PTIN
Pacer Trendpilot International ETF		2.21%2.53%2.67%2.09%0.41%2.38%0.77%0.97%
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF		11.11%11.50%11.84%10.83%7.58%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTIN and TUGN have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUGN has higher volatility (6.28%) compared to PTIN (5.47%). In terms of maximum drawdown, PTIN dropped -21.27% vs TUGN's -23.45%.

On 3-year performance, TUGN leads with 19.51% vs 11.62% for PTIN. On fees, TUGN is cheaper at 0.65% per year. On volatility, PTIN has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TUGN has performed better with a 19.51% return vs 11.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TUGN is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.66% for PTIN.

TUGN has the higher dividend yield at 11.11%, compared with 2.21% for PTIN.

They also come from different issuers: Pacer and STF. Their fees differ too: 0.66% for PTIN and 0.65% for TUGN.

PTIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTIN и TUGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор