Сравнение PTIN с THRV
PTIN (Pacer Trendpilot International ETF) and THRV (Prospera Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. PTIN is passively managed, while THRV is actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTIN charges 0.66%/yr vs 1.80%/yr for THRV.
Доходность
Сравнение доходности PTIN и THRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTIN показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у THRV с доходностью 2.04%.
PTIN
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 19.24%
- 1 год
- 32.47%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- —
THRV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTIN и THRV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PTIN Pacer Trendpilot International ETF | 17.03% | 5.80% |
THRV Prospera Income ETF | 2.04% | 0.16% |
Correlation
The correlation between PTIN and THRV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTIN vs. THRV — Ранг доходности на риск
PTIN
THRV
Сравнение PTIN c THRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) и Prospera Income ETF (THRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTIN | THRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTIN | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.13 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок PTIN и THRV
Максимальная просадка PTIN за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки THRV в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIN и THRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTIN | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -1.50% | -19.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.34% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -0.44% | -7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIN и THRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTIN | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 2.92% | +13.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 2.92% | +11.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.90% | 2.92% | +10.98% |
Сравнение комиссий PTIN и THRV
PTIN берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии THRV в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIN и THRV
Дивидендная доходность PTIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности THRV в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTIN Pacer Trendpilot International ETF | 2.17% | 2.53% | 2.67% | 2.09% | 0.41% | 2.38% | 0.77% | 0.97% |
THRV Prospera Income ETF | 4.70% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PTIN and THRV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PTIN is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PTIN is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 2.17% for PTIN.
They also come from different issuers: Pacer and Prospera Funds. Their fees differ too: 0.66% for PTIN and 1.80% for THRV.
Подберите оптимальное распределение для PTIN и THRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор