Сравнение PTIN с QVOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) и Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY).
PTIN и QVOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTIN - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot International Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. QVOY - это активно управляемый фонд от Q3. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PTIN и QVOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTIN и QVOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PTIN Pacer Trendpilot International ETF | 5.38% | 16.17% | 3.36% | 16.04% | -1.11% |
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 3.75% | 16.45% | 1.55% | 17.19% | -0.53% |
Доходность по периодам
С начала года, PTIN показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у QVOY с доходностью 3.75%.
PTIN
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 10.26%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- —
QVOY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTIN и QVOY
PTIN берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии QVOY в 1.30%.
Доходность на риск
PTIN vs. QVOY — Ранг доходности на риск
PTIN
QVOY
Сравнение PTIN c QVOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) и Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTIN | QVOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.43 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.90 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.63 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 9.04 | -5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTIN | QVOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.43 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.76 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между PTIN и QVOY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIN и QVOY
Дивидендная доходность PTIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности QVOY в 8.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTIN Pacer Trendpilot International ETF | 2.41% | 2.53% | 2.67% | 2.09% | 0.41% | 2.38% | 0.77% | 0.97% |
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 8.97% | 9.30% | 10.88% | 6.03% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTIN и QVOY
Максимальная просадка PTIN за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки QVOY в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIN и QVOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTIN | QVOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -17.05% | -4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -9.69% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -7.52% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -3.78% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 2.82% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIN и QVOY
Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что PTIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTIN | QVOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 4.90% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 13.86% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 17.86% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 15.03% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.69% | 15.03% | -1.34% |