PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTIN с EAOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTIN с EAOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTIN (Pacer Trendpilot International ETF) and EAOM (iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds - PTIN tracks the Pacer Trendpilot International Index while EAOM tracks the BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PTIN returned 6.53%/yr vs 4.32%/yr for EAOM. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTIN charges 0.66%/yr vs 0.18%/yr for EAOM.

Доходность

Сравнение доходности PTIN и EAOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTIN показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у EAOM с доходностью 5.30%.

PTIN

1 день
0.21%
1 месяц
5.28%
С начала года
17.03%
6 месяцев
19.24%
1 год
32.47%
3 года*
13.81%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—

EAOM

1 день
0.21%
1 месяц
2.02%
С начала года
5.30%
6 месяцев
5.55%
1 год
14.38%
3 года*
10.61%
5 лет*
4.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTIN и EAOM

2026 (YTD)202520242023202220212020
PTIN
Pacer Trendpilot International ETF		17.03%16.17%3.36%16.04%-15.98%12.26%13.56%
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		5.30%12.90%7.29%11.83%-15.48%6.39%10.30%

Correlation

The correlation between PTIN and EAOM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.69

The correlation between PTIN and EAOM shifts across timeframes, from 0.68 (5 years) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PTIN и EAOM

Секторы
PTIN
EAOM

Финансовые услуги

26.5%
16.6%

Промышленность

17.6%
11.0%

Технологии

15.8%
30.2%

Здравоохранение

8.7%
8.6%

Потребительский циклический сектор

7.1%
9.5%

Сырьевые материалы

6.1%
2.8%

Энергетика

5.7%
3.8%

Потребительский защитный сектор

5.7%
4.4%

Коммуникационные услуги

3.2%
8.3%

Коммунальные услуги

2.6%
2.5%

Недвижимость

1.0%
2.3%

Финансовые услуги

PTIN
26.5%
EAOM
16.6%

Промышленность

PTIN
17.6%
EAOM
11.0%

Технологии

PTIN
15.8%
EAOM
30.2%

Здравоохранение

PTIN
8.7%
EAOM
8.6%

Потребительский циклический сектор

PTIN
7.1%
EAOM
9.5%

Сырьевые материалы

PTIN
6.1%
EAOM
2.8%

Энергетика

PTIN
5.7%
EAOM
3.8%

Потребительский защитный сектор

PTIN
5.7%
EAOM
4.4%

Коммуникационные услуги

PTIN
3.2%
EAOM
8.3%

Коммунальные услуги

PTIN
2.6%
EAOM
2.5%

Недвижимость

PTIN
1.0%
EAOM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot International ETF

iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с PTIN:
PTIN с IDHQPTIN с AVLVPTIN с LVMUYPTIN с ICOWPTIN с PTNQPTIN с DRAIPTIN с TQQQ
Часто сравнивают с EAOM:
EAOM с AOKEAOM с GAAEAOM с AOMEAOM с AOAEAOM с VGTEAOM с IRTREAOM с EAOK

Доходность на риск

PTIN vs. EAOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTIN
Ранг доходности на риск PTIN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIN: 6161
Ранг коэф-та Мартина
EAOM
Ранг доходности на риск EAOM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTIN c EAOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTINEAOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.25

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.25

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.79

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.79

12.30

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTIN vs. EAOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTIN на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOM равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIN и EAOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTINEAOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.25

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.54

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.76

-0.24

Просадки

Сравнение просадок PTIN и EAOM

Максимальная просадка PTIN за все время составила -21.27%, примерно равная максимальной просадке EAOM в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIN и EAOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTINEAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-20.73%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-5.17%

-6.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.93%

-7.63%

-6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

-20.73%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.24%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-4.96%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.17%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PTIN и EAOM

Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что PTIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTINEAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

2.27%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

5.24%

+8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

6.44%

+9.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

8.06%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

7.90%

+6.00%

Сравнение комиссий PTIN и EAOM

PTIN берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии EAOM в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTIN и EAOM

Дивидендная доходность PTIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности EAOM в 2.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		2.78%2.89%2.89%2.70%1.93%1.32%1.02%0.00%
PTIN
Pacer Trendpilot International ETF		2.17%2.53%2.67%2.09%0.41%2.38%0.77%0.97%

Часто задаваемые вопросы

PTIN and EAOM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTIN has higher volatility (5.54%) compared to EAOM (2.27%). In terms of maximum drawdown, PTIN dropped -21.27% vs EAOM's -20.73%.

On 5-year performance, PTIN leads with 6.53% vs 4.32% for EAOM. On fees, EAOM is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOM has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PTIN has performed better with a 6.53% return vs 4.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.66% for PTIN.

EAOM has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 2.17% for PTIN.

PTIN tracks Pacer Trendpilot International Index, while EAOM tracks BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.66% for PTIN and 0.18% for EAOM.

EAOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTIN и EAOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор