Сравнение PTIAX с PGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX).
PTIAX управляется Performance Trust Asset Management. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г.. PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности PTIAX и PGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTIAX и PGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTIAX Performance Trust Strategic Bond Fund | 0.03% | 6.92% | 3.52% | 7.48% | -12.84% | 1.15% | 5.73% | 7.36% | 2.01% | 7.08% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.26% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -0.79% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PTIAX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции PTIAX превзошли акции PGSIX по среднегодовой доходности: 2.97% против 1.39% соответственно.
PTIAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.97%
PGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTIAX и PGSIX
PTIAX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии PGSIX в 0.89%.
Доходность на риск
PTIAX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск
PTIAX
PGSIX
Сравнение PTIAX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTIAX | PGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.17 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.64 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.84 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 5.63 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTIAX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.17 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.01 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.24 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.84 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между PTIAX и PGSIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIAX и PGSIX
Дивидендная доходность PTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности PGSIX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTIAX Performance Trust Strategic Bond Fund | 4.70% | 4.68% | 4.44% | 4.03% | 3.96% | 3.01% | 3.86% | 4.11% | 4.47% | 5.51% | 5.49% | 4.87% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.14% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок PTIAX и PGSIX
Максимальная просадка PTIAX за все время составила -16.90%, что меньше максимальной просадки PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIAX и PGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTIAX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.90% | -22.28% | +5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -3.85% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.90% | -21.57% | +4.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.90% | -22.28% | +5.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -1.49% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -2.62% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 1.26% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIAX и PGSIX
Текущая волатильность для Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) составляет 1.58%, в то время как у Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что PTIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTIAX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.96% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 3.45% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.51% | 5.95% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 6.96% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 5.91% | -1.90% |