Сравнение PTH с SMOM
PTH (Invesco DWA Healthcare Momentum ETF) and SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PTH is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index, while SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners. PTH is passively managed, while SMOM is actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. PTH charges 0.60%/yr vs 0.63%/yr for SMOM.
Доходность
Сравнение доходности PTH и SMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTH показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у SMOM с доходностью 9.82%.
PTH
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- -4.72%
- 1 год
- 34.27%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- -0.77%
- 10 лет*
- 12.78%
SMOM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTH и SMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | -1.13% | 27.28% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 9.82% | 2.81% |
Correlation
The correlation between PTH and SMOM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTH vs. SMOM — Ранг доходности на риск
PTH
SMOM
Сравнение PTH c SMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTH | SMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTH | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.45 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок PTH и SMOM
Максимальная просадка PTH за все время составила -53.52%, что больше максимальной просадки SMOM в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTH и SMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTH | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.52% | -7.45% | -46.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.32% | 0.00% | -19.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.00% | -1.48% | -15.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PTH и SMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTH | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 12.62% | +10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.49% | 12.62% | +12.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.24% | 12.62% | +14.62% |
Сравнение комиссий PTH и SMOM
PTH берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SMOM в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTH и SMOM
Дивидендная доходность PTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности SMOM в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | 3.11% | 3.07% | 0.06% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PTH and SMOM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PTH is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PTH is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.
PTH has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.15% for SMOM.
PTH is categorized as Momentum, while SMOM is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and Symmetry Partners. Their fees differ too: 0.60% for PTH and 0.63% for SMOM.
Подберите оптимальное распределение для PTH и SMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор