Сравнение PTH с LFSC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC).

PTH и LFSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Healthcare Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. LFSC - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PTH и LFSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTH и LFSC

	2026 (YTD)	2025	2024
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF	-1.41%	27.91%	-10.34%
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF	-4.45%	56.54%	-6.02%

Доходность по периодам

С начала года, PTH показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у LFSC с доходностью -4.45%.

PTH

1 день: 5.51%

1 месяц: -1.65%

С начала года: -1.41%

6 месяцев: 14.55%

1 год: 27.95%

3 года*: 10.52%

5 лет*: -0.95%

10 лет*: 13.18%

LFSC

1 день: 6.16%

1 месяц: -3.82%

С начала года: -4.45%

6 месяцев: 17.66%

1 год: 55.83%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco DWA Healthcare Momentum ETF

Название символа

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

Часто сравнивают с PTH:

PTH с LYFIX PTH с XLV PTH с PPH PTH с IYW PTH с PRN PTH с PJP PTH с CURE

Часто сравнивают с LFSC:

LFSC с EDOC LFSC с CNCR LFSC с XLV LFSC с FTXH LFSC с IXJ LFSC с WDNA LFSC с PPH

Сравнение комиссий PTH и LFSC

PTH берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LFSC в 0.54%.

PTH

Invesco DWA Healthcare Momentum ETF

LFSC

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

Доходность на риск

PTH vs. LFSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PTH

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LFSC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTH c LFSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PTH	LFSC	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.13	1.93	-0.79
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.70	2.65	-0.95
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.33	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.47	3.20	-0.73
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.25	8.96	-3.71
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTH vs. LFSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTH на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа LFSC равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTH и LFSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PTH	LFSC	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.13	1.93	-0.79
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.04	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.49	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.40	0.94	-0.54

Корреляция

Корреляция между PTH и LFSC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTH и LFSC

Дивидендная доходность PTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как LFSC не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF	3.12%	3.07%	0.06%
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTH и LFSC

Максимальная просадка PTH за все время составила -53.52%, что больше максимальной просадки LFSC в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTH и LFSC.

Загрузка...

Показатели просадок

	PTH	LFSC	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-53.52%	-29.74%	-23.78%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.98%	-16.25%	+4.27%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-50.07%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-53.52%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-19.55%	-11.08%	-8.47%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.01%	-8.25%	-8.76%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.64%	5.80%	-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PTH и LFSC

Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) имеют волатильность 9.94% и 10.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PTH	LFSC	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.94%	10.35%	-0.41%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.94%	19.97%	-3.03%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.77%	29.24%	-4.47%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.46%	29.31%	-3.85%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	27.09%	29.31%	-2.22%

Сравнение PTH с LFSC

Доходность

Сравнение доходности PTH и LFSC

Сравнение доходности по годам PTH и LFSC

Доходность по периодам

PTH

LFSC

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PTH и LFSC

Доходность на риск

PTH vs. LFSC — Ранг доходности на риск

PTH

LFSC

Сравнение PTH c LFSC - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PTH vs. LFSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTH и LFSC

Просадки

Сравнение просадок PTH и LFSC

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PTH и LFSC

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)