PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTGX с UTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PTGX с UTG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PTGX (Protagonist Therapeutics Inc) and UTG (Reaves Utility Income Trust) are both stocks. PTGX operates in Biotechnology (Healthcare), while UTG operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, PTGX returned 22.34%/yr vs 11.47%/yr for UTG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PTGX и UTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Protagonist Therapeutics Inc (PTGX) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTGX показывает доходность 9.24%, что значительно ниже, чем у UTG с доходностью 16.83%.

PTGX

1 день
2.34%
1 месяц
-4.13%
С начала года
9.24%
6 месяцев
10.85%
1 год
86.86%
3 года*
50.12%
5 лет*
22.34%
10 лет*
—

UTG

1 день
-0.12%
1 месяц
-2.28%
С начала года
16.83%
6 месяцев
14.83%
1 год
27.73%
3 года*
24.38%
5 лет*
11.47%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTGX и UTG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTGX
Protagonist Therapeutics Inc		9.24%126.27%68.34%110.17%-68.10%69.64%185.96%4.75%-67.64%-5.41%
UTG
Reaves Utility Income Trust		16.83%23.24%28.10%2.84%-13.38%14.26%-5.25%33.65%1.84%6.74%

Correlation

The correlation between PTGX and UTG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2016 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PTGX:

$6.73B

UTG:

$3.77B

EPS

PTGX:

-$1.76

UTG:

$18.20

Коэффициент P/S

PTGX:

352.29

UTG:

7.17

Коэффициент P/B

PTGX:

10.26

UTG:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

PTGX:

$17.70M

UTG:

$525.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

PTGX:

$17.32M

UTG:

$228.88M

EBITDA (12 мес.)

PTGX:

-$127.71M

UTG:

$1.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Protagonist Therapeutics Inc

Reaves Utility Income Trust

Часто сравнивают с PTGX:
PTGX с QQQPTGX с AXGNPTGX с AMPXPTGX с AUPTGX с ATROPTGX с APLDPTGX с ARQT
Часто сравнивают с UTG:
UTG с UTFUTG с XLUUTG с VPUUTG с SCHDUTG с ASGIUTG с HSTIXUTG с VNQ

Доходность на риск

PTGX vs. UTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTGX
Ранг доходности на риск PTGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTGX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTGX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTGX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
UTG
Ранг доходности на риск UTG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTG: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTGX c UTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Protagonist Therapeutics Inc (PTGX) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTGXUTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.67

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.16

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.33

2.40

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

5.36

+6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTGX vs. UTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTGX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTG равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTGX и UTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTGXUTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.67

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.69

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.48

-0.22

Просадки

Сравнение просадок PTGX и UTG

Максимальная просадка PTGX за все время составила -85.79%, что больше максимальной просадки UTG в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTGX и UTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTGXUTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.79%

-67.77%

-18.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-11.59%

-4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.15%

-15.03%

-37.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.79%

-26.54%

-59.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.97%

-3.53%

-6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.78%

-8.74%

-32.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.18%

5.18%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PTGX и UTG

Protagonist Therapeutics Inc (PTGX) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с Reaves Utility Income Trust (UTG) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что PTGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTGXUTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.27%

6.08%

+7.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.60%

12.74%

+14.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.93%

16.65%

+33.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.55%

16.80%

+68.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.83%

21.59%

+69.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTGX и UTG

PTGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UTG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTGX
Protagonist Therapeutics Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTG
Reaves Utility Income Trust		5.70%6.42%7.19%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.21%9.02%6.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PTGX и UTG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Protagonist Therapeutics Inc и Reaves Utility Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M202220232024202520260
76.73M
(PTGX) Общая выручка
(UTG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PTGX and UTG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTGX has higher volatility (13.27%) compared to UTG (6.08%). In terms of maximum drawdown, PTGX dropped -85.79% vs UTG's -67.77%.

PTGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTGX и UTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор