PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTGX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTGX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Protagonist Therapeutics Inc (PTGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PTGX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Protagonist Therapeutics Inc (PTGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTGX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTGX
Protagonist Therapeutics Inc		18.70%126.27%68.34%110.17%-68.10%69.64%185.96%4.75%-67.64%-5.41%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, PTGX показывает доходность 18.70%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

PTGX

1 день
-1.64%
1 месяц
10.01%
С начала года
18.70%
6 месяцев
61.98%
1 год
121.14%
3 года*
65.19%
5 лет*
31.16%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Protagonist Therapeutics Inc

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

PTGX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTGX
Ранг доходности на риск PTGX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTGX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTGX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTGX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTGX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTGX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTGX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Protagonist Therapeutics Inc (PTGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTGXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

1.07

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.37

1.66

+1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.24

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.98

2.00

+4.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.28

7.32

+7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTGX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTGX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTGX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTGXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.07

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.59

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.38

-0.10

Корреляция

Корреляция между PTGX и QQQ составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTGX и QQQ

PTGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTGX
Protagonist Therapeutics Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок PTGX и QQQ

Максимальная просадка PTGX за все время составила -85.79%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTGX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

PTGXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.79%

-82.97%

-2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-12.62%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.79%

-35.12%

-50.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-7.86%

+6.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.43%

-32.99%

-8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.48%

3.44%

+4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PTGX и QQQ

Protagonist Therapeutics Inc (PTGX) имеет более высокую волатильность в 13.47% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что PTGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTGXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.47%

6.61%

+6.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.56%

12.82%

+24.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.28%

22.70%

+27.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.52%

22.38%

+63.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.46%

22.25%

+69.21%