PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTGX с ARQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PTGX с ARQT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTGX (Protagonist Therapeutics Inc) and ARQT (Arcutis Biotherapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, PTGX returned 24.18%/yr vs -3.61%/yr for ARQT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PTGX и ARQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Protagonist Therapeutics Inc (PTGX) и Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTGX показывает доходность 17.69%, что значительно выше, чем у ARQT с доходностью -24.41%.

PTGX

1 день
7.74%
1 месяц
3.61%
С начала года
17.69%
6 месяцев
17.70%
1 год
99.48%
3 года*
52.88%
5 лет*
24.18%
10 лет*
—

ARQT

1 день
2.81%
1 месяц
-6.28%
С начала года
-24.41%
6 месяцев
-29.56%
1 год
65.41%
3 года*
36.87%
5 лет*
-3.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTGX и ARQT

2026 (YTD)202520242023202220212020
PTGX
Protagonist Therapeutics Inc		17.69%126.27%68.34%110.17%-68.10%69.64%167.02%
ARQT
Arcutis Biotherapeutics, Inc.		-24.41%108.47%331.27%-78.18%-28.64%-26.27%29.04%

Correlation

The correlation between PTGX and ARQT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2020 г.

0.31

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PTGX:

$7.25B

ARQT:

$2.84B

EPS

PTGX:

-$1.76

ARQT:

-$0.02

Коэффициент P/S

PTGX:

379.54

ARQT:

6.93

Коэффициент P/B

PTGX:

11.05

ARQT:

14.97

Общая выручка (12 мес.)

PTGX:

$17.70M

ARQT:

$415.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

PTGX:

$17.32M

ARQT:

$377.98M

EBITDA (12 мес.)

PTGX:

-$127.71M

ARQT:

$12.21M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Protagonist Therapeutics Inc

Arcutis Biotherapeutics, Inc.

Часто сравнивают с PTGX:
PTGX с QQQPTGX с AXGNPTGX с UTGPTGX с AMPXPTGX с ATROPTGX с AUPTGX с APLD
Часто сравнивают с ARQT:
ARQT с AGIOARQT с ADMAARQT с SMMTARQT с PANWARQT с DELLARQT с CAMTARQT с S

Доходность на риск

PTGX vs. ARQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTGX
Ранг доходности на риск PTGX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTGX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ARQT
Ранг доходности на риск ARQT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARQT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARQT: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARQT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARQT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARQT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTGX c ARQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Protagonist Therapeutics Inc (PTGX) и Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTGXARQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.14

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
1.94

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.11

1.75

+4.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.89

4.16

+9.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTGX vs. ARQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTGX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа ARQT равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTGX и ARQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTGXARQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.14

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.05

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.00

+0.27

Просадки

Сравнение просадок PTGX и ARQT

Максимальная просадка PTGX за все время составила -85.79%, что меньше максимальной просадки ARQT в -95.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTGX и ARQT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTGXARQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.79%

-95.02%

+9.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-37.50%

+21.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.15%

-83.24%

+31.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.79%

-93.67%

+7.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-40.64%

+37.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.77%

-50.15%

+9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.18%

15.76%

-8.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PTGX и ARQT

Текущая волатильность для Protagonist Therapeutics Inc (PTGX) составляет 15.31%, в то время как у Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) волатильность равна 20.40%. Это указывает на то, что PTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTGXARQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.31%

20.40%

-5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.53%

36.80%

-8.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.45%

57.61%

-7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.61%

71.79%

+13.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.85%

76.97%

+13.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTGX и ARQT

Ни PTGX, ни ARQT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PTGX и ARQT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Protagonist Therapeutics Inc и Arcutis Biotherapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M202220232024202520260
105.40M
(PTGX) Общая выручка
(ARQT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PTGX and ARQT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARQT has higher volatility (20.40%) compared to PTGX (15.31%). In terms of maximum drawdown, PTGX dropped -85.79% vs ARQT's -95.02%.

PTGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTGX и ARQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор