Сравнение PTFSX с FTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund (PTFSX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX).
PTFSX управляется Pacific Capital. Фонд был запущен 13 окт. 1994 г.. FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г..
Доходность
Сравнение доходности PTFSX и FTHRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTFSX и FTHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTFSX Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund | -0.58% | 3.92% | 0.58% | 1.50% | -2.71% | -0.12% | 2.61% | 3.56% | 1.93% | 1.72% |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | -0.39% | 6.89% | 3.25% | 5.55% | -9.17% | -1.60% | 7.06% | 7.20% | 0.52% | 2.31% |
Доходность по периодам
С начала года, PTFSX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у FTHRX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции PTFSX уступали акциям FTHRX по среднегодовой доходности: 1.16% против 2.08% соответственно.
PTFSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- 1.49%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- 1.16%
FTHRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTFSX и FTHRX
PTFSX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FTHRX в 0.45%.
Доходность на риск
PTFSX vs. FTHRX — Ранг доходности на риск
PTFSX
FTHRX
Сравнение PTFSX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund (PTFSX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTFSX | FTHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.31 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.96 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.10 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 7.38 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTFSX | FTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.31 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.28 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.62 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.91 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между PTFSX и FTHRX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTFSX и FTHRX
Дивидендная доходность PTFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности FTHRX в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTFSX Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund | 1.42% | 1.87% | 1.82% | 1.39% | 1.05% | 1.06% | 1.40% | 1.81% | 2.21% | 1.62% | 1.66% | 1.04% |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 3.34% | 3.59% | 3.49% | 2.94% | 1.55% | 1.53% | 4.16% | 2.49% | 2.48% | 2.20% | 2.63% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок PTFSX и FTHRX
Максимальная просадка PTFSX за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки FTHRX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTFSX и FTHRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTFSX | FTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.48% | -19.01% | +12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -2.11% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.42% | -13.18% | +6.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.48% | -13.25% | +6.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -1.63% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -3.07% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.60% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTFSX и FTHRX
Текущая волатильность для Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund (PTFSX) составляет 0.73%, в то время как у Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что PTFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTFSX | FTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 1.08% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.44% | 1.83% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 3.08% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.68% | 4.00% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.25% | 3.39% | -1.14% |