График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund (PTFSX) показал доход в -0.58% с начала года и 3.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PTFSX составила 1.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 1.49%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- 1.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PTFSX закрывался с повышением в 24% случаев. Лучший день был 11 апр. 2025 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 14 апр. 2025 г. с доходностью -2.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.84% | 0.70% | -2.10% | -0.58% | |||||||||
| 2025 | 0.55% | 0.52% | -0.89% | -0.18% | 0.21% | 0.54% | 0.15% | 0.52% | 1.48% | 0.61% | 0.10% | 0.25% | 3.92% |
| 2024 | -0.08% | 0.01% | -0.31% | -0.62% | -0.52% | 0.83% | 0.86% | 0.86% | 0.51% | -0.99% | 0.96% | -0.92% | 0.58% |
| 2023 | 1.28% | -1.37% | 1.30% | -0.26% | -0.55% | 0.58% | -0.10% | -1.94% | -1.67% | -0.64% | 3.42% | 1.57% | 1.50% |
| 2022 | -1.19% | -0.41% | -1.20% | -0.83% | 0.92% | -0.30% | 1.02% | -1.19% | -1.61% | -0.19% | 1.93% | 0.37% | -2.71% |
| 2021 | 0.29% | -0.68% | 0.12% | 0.29% | 0.01% | 0.00% | 0.30% | -0.10% | -0.29% | -0.20% | 0.20% | -0.06% | -0.12% |
Метрики бенчмарка
Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund: годовая альфа составляет 2.42%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 04.01.1995.
- Этот фонд участвовал в 6.40% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -3.40%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.42%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 6.40%
- Участие в снижении
- -3.40%
Комиссия
Комиссия PTFSX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PTFSX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund (PTFSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PTFSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.90 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.39 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.40 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 6.61 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PTFSX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.14 | $0.18 | $0.18 | $0.14 | $0.10 | $0.11 | $0.14 | $0.18 | $0.22 | $0.16 | $0.17 | $0.11 |
Дивидендный доход | 1.42% | 1.87% | 1.82% | 1.39% | 1.05% | 1.06% | 1.40% | 1.81% | 2.21% | 1.62% | 1.66% | 1.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | |||||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.18 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.18 |
| 2023 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.14 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund показал максимальную просадку в 6.48%, зарегистрированную 30 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 357 торговых сессий.
Текущая просадка Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund составляет 2.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.48% | 11 февр. 2021 г. | 684 | 30 окт. 2023 г. | 357 | 4 апр. 2025 г. | 1041 |
| -5.34% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 43 | 21 мая 2020 г. | 52 |
| -3.19% | 15 мар. 2004 г. | 43 | 13 мая 2004 г. | 264 | 1 июн. 2005 г. | 307 |
| -2.97% | 7 апр. 2025 г. | 3 | 9 апр. 2025 г. | 2 | 11 апр. 2025 г. | 5 |
| -2.39% | 16 сент. 2008 г. | 24 | 17 окт. 2008 г. | 46 | 23 дек. 2008 г. | 70 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...