PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTFSX с PTXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTFSX с PTXFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund (PTFSX) и Pacific Capital Tax Free Securities Fund (PTXFX).

PTFSX управляется Pacific Capital. Фонд был запущен 13 окт. 1994 г.. PTXFX управляется Pacific Capital. Фонд был запущен 13 окт. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PTFSX и PTXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund (PTFSX) и Pacific Capital Tax Free Securities Fund (PTXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTFSX и PTXFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTFSX
Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund		-0.58%3.92%0.58%1.50%-2.71%-0.12%2.61%3.56%1.93%1.72%
PTXFX
Pacific Capital Tax Free Securities Fund		-0.73%3.82%1.12%2.74%-7.31%0.33%4.78%6.50%2.41%4.78%

Доходность по периодам

С начала года, PTFSX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у PTXFX с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции PTFSX уступали акциям PTXFX по среднегодовой доходности: 1.16% против 1.57% соответственно.

PTFSX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.37%
1 год
2.91%
3 года*
1.49%
5 лет*
0.57%
10 лет*
1.16%

PTXFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
0.29%
1 год
2.81%
3 года*
1.63%
5 лет*
0.12%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund

Pacific Capital Tax Free Securities Fund

Часто сравнивают с PTFSX:
PTFSX с FTHRXPTFSX с LSMSXPTFSX с APUSXPTFSX с ATOIXPTFSX с DCARXPTFSX с DFABXPTFSX с FSMUX

Сравнение комиссий PTFSX и PTXFX

PTFSX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии PTXFX в 0.12%.

PTFSX
Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund
PTXFX
Pacific Capital Tax Free Securities Fund

Доходность на риск

PTFSX vs. PTXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTFSX
Ранг доходности на риск PTFSX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTFSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTFSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTFSX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTFSX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTFSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PTXFX
Ранг доходности на риск PTXFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTXFX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTXFX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTXFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTXFX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTXFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTFSX c PTXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund (PTFSX) и Pacific Capital Tax Free Securities Fund (PTXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTFSXPTXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.73

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.01

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

0.88

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.50

2.76

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTFSX vs. PTXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTFSX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTXFX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTFSX и PTXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTFSXPTXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.73

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.04

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.46

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.19

+0.13

Корреляция

Корреляция между PTFSX и PTXFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTFSX и PTXFX

Дивидендная доходность PTFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности PTXFX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTFSX
Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund		1.42%1.87%1.82%1.39%1.05%1.06%1.40%1.81%2.21%1.62%1.66%1.04%
PTXFX
Pacific Capital Tax Free Securities Fund		1.72%2.16%1.95%1.76%1.88%1.75%2.27%2.46%3.65%3.08%2.25%3.05%

Просадки

Сравнение просадок PTFSX и PTXFX

Максимальная просадка PTFSX за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки PTXFX в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTFSX и PTXFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTFSXPTXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.48%

-11.69%

+5.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-3.42%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.42%

-11.69%

+5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.48%

-11.69%

+5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-2.13%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.62%

-1.62%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

1.09%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PTFSX и PTXFX

Текущая волатильность для Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund (PTFSX) составляет 0.73%, в то время как у Pacific Capital Tax Free Securities Fund (PTXFX) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что PTFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTFSXPTXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

1.02%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.44%

1.60%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57%

4.98%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

3.31%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.25%

3.46%

-1.21%