Сравнение PTFSX с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund (PTFSX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
PTFSX управляется Pacific Capital. Фонд был запущен 13 окт. 1994 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PTFSX и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTFSX и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTFSX Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund | -0.58% | 3.92% | 0.58% | 1.50% | -2.71% | -0.12% | 2.61% | 3.56% | 1.93% | 1.72% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, PTFSX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
PTFSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- 1.49%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- 1.16%
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTFSX и USMTX
PTFSX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.
Доходность на риск
PTFSX vs. USMTX — Ранг доходности на риск
PTFSX
USMTX
Сравнение PTFSX c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund (PTFSX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTFSX | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 3.86 | -3.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 6.92 | -5.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 3.29 | -2.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 6.97 | -6.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 36.30 | -32.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTFSX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 3.86 | -3.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 2.60 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 2.09 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между PTFSX и USMTX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTFSX и USMTX
Дивидендная доходность PTFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTFSX Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund | 1.42% | 1.87% | 1.82% | 1.39% | 1.05% | 1.06% | 1.40% | 1.81% | 2.21% | 1.62% | 1.66% | 1.04% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTFSX и USMTX
Максимальная просадка PTFSX за все время составила -6.48%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTFSX и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTFSX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.48% | -1.98% | -4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -0.40% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.42% | -1.92% | -4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -0.30% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -0.19% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.08% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTFSX и USMTX
Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund (PTFSX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что PTFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTFSX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.22% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.44% | 0.40% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 0.70% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.68% | 0.72% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.25% | 0.75% | +1.50% |