Сравнение PTFSX с LSMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund (PTFSX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX).
PTFSX управляется Pacific Capital. Фонд был запущен 13 окт. 1994 г.. LSMSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PTFSX и LSMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTFSX и LSMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTFSX Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund | -0.58% | 3.92% | 0.58% | 1.50% | -2.71% | -0.12% | 2.61% | 3.56% | 1.93% | 1.03% |
LSMSX Western Asset SMASh Series TF Fund | 0.04% | 3.22% | 2.22% | 7.96% | -10.03% | 4.11% | 4.48% | 8.16% | 0.46% | 4.92% |
Доходность по периодам
С начала года, PTFSX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у LSMSX с доходностью 0.04%.
PTFSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- 1.49%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- 1.16%
LSMSX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 3.36%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTFSX и LSMSX
PTFSX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии LSMSX в 0.01%.
Доходность на риск
PTFSX vs. LSMSX — Ранг доходности на риск
PTFSX
LSMSX
Сравнение PTFSX c LSMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund (PTFSX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTFSX | LSMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.69 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 0.91 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.67 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 1.88 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTFSX | LSMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.69 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.26 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.59 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между PTFSX и LSMSX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTFSX и LSMSX
Дивидендная доходность PTFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности LSMSX в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTFSX Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund | 1.42% | 1.87% | 1.82% | 1.39% | 1.05% | 1.06% | 1.40% | 1.81% | 2.21% | 1.62% | 1.66% | 1.04% |
LSMSX Western Asset SMASh Series TF Fund | 3.96% | 3.83% | 4.30% | 3.37% | 2.38% | 2.73% | 2.33% | 2.55% | 2.34% | 0.90% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTFSX и LSMSX
Максимальная просадка PTFSX за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки LSMSX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTFSX и LSMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTFSX | LSMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.48% | -15.00% | +8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -6.21% | +3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.42% | -15.00% | +8.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -2.32% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -2.88% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 2.22% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTFSX и LSMSX
Текущая волатильность для Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund (PTFSX) составляет 0.73%, в то время как у Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что PTFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTFSX | LSMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 1.16% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.44% | 1.63% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 5.77% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.68% | 4.45% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.25% | 4.52% | -2.27% |