PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTF с TINY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTF с TINY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY).

PTF и TINY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Technology Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. TINY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive Nanotechnology Index. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PTF и TINY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTF и TINY

2026 (YTD)20252024202320222021
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		16.91%5.68%43.65%33.73%-31.75%1.55%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		18.28%19.98%6.63%47.97%-34.14%8.73%

Доходность по периодам

С начала года, PTF показывает доходность 16.91%, что значительно ниже, чем у TINY с доходностью 18.28%.

PTF

1 день
3.59%
1 месяц
-5.99%
С начала года
16.91%
6 месяцев
18.08%
1 год
50.40%
3 года*
27.21%
5 лет*
12.92%
10 лет*
21.87%

TINY

1 день
2.69%
1 месяц
-8.60%
С начала года
18.28%
6 месяцев
20.16%
1 год
67.56%
3 года*
22.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Technology Momentum ETF

ProShares Nanotechnology ETF

Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SPYPTF с SMHPTF с VOOPTF с XLKPTF с USSPXPTF с VUG
Часто сравнивают с TINY:
TINY с TIMETINY с SPYTINY с SMHTINY с FSELXTINY с RPGTINY с FTWOTINY с ARTY

Сравнение комиссий PTF и TINY

PTF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TINY в 0.58%.

PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF
TINY
ProShares Nanotechnology ETF

Доходность на риск

PTF vs. TINY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TINY
Ранг доходности на риск TINY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTF c TINY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTFTINYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.90

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.55

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

4.02

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.46

13.50

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTF vs. TINY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTF на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа TINY равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTF и TINY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTFTINYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.90

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.35

+0.10

Корреляция

Корреляция между PTF и TINY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTF и TINY

Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности TINY в 0.25%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		0.25%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTF и TINY

Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки TINY в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и TINY.

Загрузка...

Показатели просадок

PTFTINYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-43.79%

-11.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-16.75%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-10.15%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.38%

-16.68%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

4.99%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PTF и TINY

Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с ProShares Nanotechnology ETF (TINY) с волатильностью 13.37%. Это указывает на то, что PTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TINY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTFTINYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.26%

13.37%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.61%

25.02%

+7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.01%

35.65%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.82%

32.08%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.57%

32.08%

+0.49%