PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTF с SRRK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTF с SRRK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTF (Invesco DWA Technology Momentum ETF) is Momentum fund tracking the DWA Technology Technical Leaders Index, while SRRK (Scholar Rock Holding Corporation) is a stock. Over the past 5 years, PTF returned 23.52%/yr vs 11.20%/yr for SRRK. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PTF и SRRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Scholar Rock Holding Corporation (SRRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTF показывает доходность 75.65%, что значительно выше, чем у SRRK с доходностью 2.91%.

PTF

1 день
-1.09%
1 месяц
13.53%
С начала года
75.65%
6 месяцев
67.12%
1 год
105.36%
3 года*
43.11%
5 лет*
23.52%
10 лет*
26.69%

SRRK

1 день
1.55%
1 месяц
-3.83%
С начала года
2.91%
6 месяцев
0.29%
1 год
47.08%
3 года*
92.85%
5 лет*
11.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTF и SRRK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		75.65%5.68%43.65%33.73%-31.75%18.10%82.06%46.71%-12.57%
SRRK
Scholar Rock Holding Corporation		2.91%1.92%129.89%107.73%-63.57%-48.82%268.21%-42.62%48.19%

Correlation

The correlation between PTF and SRRK is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2018 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Technology Momentum ETF

Scholar Rock Holding Corporation

Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с VOOPTF с SPYPTF с XLKPTF с VUGPTF с SOXX
Часто сравнивают с SRRK:
SRRK с SPYSRRK с CAPRSRRK с MLTXSRRK с UPSRRK с CDSRRK с OKLOSRRK с SES

Доходность на риск

PTF vs. SRRK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SRRK
Ранг доходности на риск SRRK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRRK: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRRK: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRRK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRRK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRRK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTF c SRRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Scholar Rock Holding Corporation (SRRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTFSRRKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
0.71

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
1.59

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.18

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.89

1.36

+4.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.44

3.24

+20.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTF vs. SRRK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTF на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа SRRK равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTF и SRRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTFSRRKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

0.71

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.06

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.09

+0.44

Просадки

Сравнение просадок PTF и SRRK

Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки SRRK в -93.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и SRRK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTFSRRKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-93.15%

+37.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-34.86%

+16.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.11%

-65.21%

+29.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

-88.96%

+44.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-33.36%

+32.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-56.46%

+43.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

14.56%

-10.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PTF и SRRK

Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Scholar Rock Holding Corporation (SRRK) имеют волатильность 13.05% и 13.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTFSRRKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.05%

13.44%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.50%

36.42%

-6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.42%

66.27%

-27.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.93%

180.25%

-145.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.94%

157.79%

-124.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTF и SRRK

Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как SRRK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%
SRRK
Scholar Rock Holding Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTF and SRRK have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRRK has higher volatility (13.44%) compared to PTF (13.05%). In terms of maximum drawdown, PTF dropped -55.38% vs SRRK's -93.15%.

PTF currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTF и SRRK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор