Сравнение PTF с SMOM
PTF (Invesco DWA Technology Momentum ETF) and SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PTF is a Momentum fund tracking the DWA Technology Technical Leaders Index, while SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners. PTF is passively managed, while SMOM is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTF charges 0.60%/yr vs 0.63%/yr for SMOM.
Доходность
Сравнение доходности PTF и SMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTF показывает доходность 75.65%, что значительно выше, чем у SMOM с доходностью 9.53%.
PTF
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 13.53%
- С начала года
- 75.65%
- 6 месяцев
- 67.12%
- 1 год
- 105.36%
- 3 года*
- 43.11%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 26.69%
SMOM
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTF и SMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | 75.65% | 7.54% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 9.53% | 2.81% |
Correlation
The correlation between PTF and SMOM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTF vs. SMOM — Ранг доходности на риск
PTF
SMOM
Сравнение PTF c SMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTF | SMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTF | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.41 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок PTF и SMOM
Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки SMOM в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и SMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTF | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -7.45% | -47.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -0.27% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | -1.47% | -11.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PTF и SMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTF | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.42% | 12.59% | +25.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.93% | 12.59% | +22.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.94% | 12.59% | +20.35% |
Сравнение комиссий PTF и SMOM
PTF берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SMOM в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTF и SMOM
Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SMOM в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | 0.01% | 0.21% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.04% | 0.26% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PTF and SMOM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PTF is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PTF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.
SMOM has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.01% for PTF.
PTF is categorized as Momentum, while SMOM is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and Symmetry Partners. Their fees differ too: 0.60% for PTF and 0.63% for SMOM.
Подберите оптимальное распределение для PTF и SMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор