Сравнение PTF с SMOM
PTF (Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF) and SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PTF is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Technology Technical Leaders Index, while SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners. PTF is passively managed, while SMOM is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTF charges 0.60%/yr vs 0.63%/yr for SMOM.
Доходность
Сравнение доходности PTF и SMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTF показывает доходность 32.21%, что значительно выше, чем у SMOM с доходностью 8.22%.
PTF
- 1 день
- -7.07%
- 1 месяц
- -22.99%
- 6 месяцев
- 20.99%
- С начала года
- 32.21%
- 1 год
- 48.40%
- 3 года*
- 25.40%
- 5 лет*
- 16.41%
- 10 лет*
- 22.75%
SMOM
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 7.11%
- С начала года
- 8.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTF и SMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF | 32.21% | 8.24% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 8.22% | 2.78% |
Correlation
The correlation between PTF and SMOM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTF vs. SMOM — Ранг доходности на риск
PTF
SMOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PTF c SMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) и Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTF | SMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTF и SMOM
Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки SMOM в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и SMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTF | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -7.45% | -47.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.92% | -1.46% | -25.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.25% | -1.52% | -11.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PTF и SMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTF | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.15% | 12.49% | +33.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.76% | 12.49% | +24.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.89% | 12.49% | +21.40% |
Сравнение комиссий PTF и SMOM
PTF берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SMOM в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTF и SMOM
Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SMOM в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF | 0.01% | 0.21% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.04% | 0.26% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PTF and SMOM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PTF is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PTF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.
SMOM has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.01% for PTF.
PTF is categorized as Momentum, while SMOM is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and Symmetry Partners. Their fees differ too: 0.60% for PTF and 0.63% for SMOM.
Подберите оптимальное распределение для PTF и SMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор