PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTF с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTF с FTEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

PTF и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Technology Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PTF и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTF и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		16.91%5.68%43.65%33.73%-31.75%18.10%82.06%46.71%0.01%32.07%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		-6.12%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Доходность по периодам

С начала года, PTF показывает доходность 16.91%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -6.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PTF имеют среднегодовую доходность 21.87%, а акции FTEC немного отстают с 21.28%.

PTF

1 день
3.59%
1 месяц
-5.99%
С начала года
16.91%
6 месяцев
18.08%
1 год
50.40%
3 года*
27.21%
5 лет*
12.92%
10 лет*
21.87%

FTEC

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-5.70%
1 год
30.17%
3 года*
23.47%
5 лет*
15.05%
10 лет*
21.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Technology Momentum ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SPYPTF с SMHPTF с VOOPTF с XLKPTF с ARKKPTF с VUG
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Сравнение комиссий PTF и FTEC

PTF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Доходность на риск

PTF vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTF c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTFFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.10

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.69

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

1.92

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.46

5.93

+4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTF vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTF на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTF и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTFFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.10

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.60

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.87

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.86

-0.40

Корреляция

Корреляция между PTF и FTEC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTF и FTEC

Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности FTEC в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.45%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок PTF и FTEC

Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и FTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

PTFFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-34.95%

-20.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-16.26%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

-34.95%

-9.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

-34.95%

-9.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-11.53%

+5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.38%

-5.61%

-7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

5.27%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PTF и FTEC

Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что PTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTFFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.26%

8.01%

+8.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.61%

16.40%

+16.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.01%

27.53%

+11.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.82%

25.11%

+9.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.57%

24.57%

+8.00%