PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTF с ESPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTF с ESPO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PTF (Invesco DWA Technology Momentum ETF) and ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) are both exchange-traded funds - PTF is a Momentum fund tracking the DWA Technology Technical Leaders Index, while ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PTF returned 21.88%/yr vs 5.49%/yr for ESPO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTF charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for ESPO.

Доходность

Сравнение доходности PTF и ESPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTF показывает доходность 69.64%, что значительно выше, чем у ESPO с доходностью -15.10%.

PTF

1 день
1.49%
1 месяц
4.93%
С начала года
69.64%
6 месяцев
66.68%
1 год
99.51%
3 года*
39.34%
5 лет*
21.88%
10 лет*
26.39%

ESPO

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-15.10%
6 месяцев
-16.17%
1 год
-14.01%
3 года*
16.96%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTF и ESPO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		69.64%5.68%43.65%33.73%-31.75%18.10%82.06%46.71%-11.58%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-15.10%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%42.36%-12.49%

Correlation

The correlation between PTF and ESPO is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.71

Over the past year, the correlation between PTF and ESPO has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PTF и ESPO

Секторы
PTF
ESPO

Технологии

92.9%
8.2%

Коммуникационные услуги

5.8%
78.1%

Промышленность

1.8%

-

Энергетика

1.6%

-

Финансовые услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

13.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PTF
92.9%
ESPO
8.2%

Коммуникационные услуги

PTF
5.8%
ESPO
78.1%

Промышленность

PTF
1.8%
ESPO

-

Энергетика

PTF
1.6%
ESPO

-

Финансовые услуги

PTF
1.4%
ESPO

-

Сырьевые материалы

PTF

-

ESPO

-

Потребительский циклический сектор

PTF

-

ESPO
13.8%

Потребительский защитный сектор

PTF

-

ESPO

-

Здравоохранение

PTF

-

ESPO

-

Недвижимость

PTF

-

ESPO

-

Коммунальные услуги

PTF

-

ESPO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Technology Momentum ETF

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с XLKPTF с VOOPTF с SPYPTF с SOXXPTF с VUG
Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR

Доходность на риск

PTF vs. ESPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTF c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTFESPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
-0.80

+3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
-1.02

+3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.88

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.36

-0.54

+5.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.45

-0.94

+21.39

PTF vs. ESPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTF на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа ESPO равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTF и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTF и ESPO

Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и ESPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTFESPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-50.99%

-4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-27.81%

+9.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.11%

-27.81%

-8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

-48.33%

+3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-27.19%

+22.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.26%

-15.06%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

15.95%

-11.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PTF и ESPO

Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) имеет более высокую волатильность в 16.30% по сравнению с VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что PTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTFESPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.30%

4.42%

+11.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.97%

14.67%

+17.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.36%

18.83%

+21.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.34%

25.10%

+10.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.16%

25.71%

+7.45%

Сравнение комиссий PTF и ESPO

PTF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ESPO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTF и ESPO

Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности ESPO в 1.47%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.47%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%0.00%0.00%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%

Часто задаваемые вопросы

PTF and ESPO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTF has higher volatility (16.30%) compared to ESPO (4.42%). In terms of maximum drawdown, PTF dropped -55.38% vs ESPO's -50.99%.

On 5-year performance, PTF leads with 21.88% vs 5.49% for ESPO. On fees, ESPO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PTF has performed better with a 21.88% return vs 5.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESPO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for PTF.

ESPO has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.01% for PTF.

PTF is categorized as Momentum, while ESPO is Large Cap Growth Equities. PTF tracks DWA Technology Technical Leaders Index, while ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for PTF and 0.55% for ESPO.

PTF currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTF и ESPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор