Сравнение PTEZX с VITPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX).
PTEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 мар. 1999 г.. VITPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PTEZX и VITPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTEZX и VITPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEZX PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund | -2.05% | 16.65% | 39.29% | 26.67% | -16.52% | 29.12% | 11.22% | 33.36% | -7.50% | 23.38% |
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | -3.12% | 17.17% | 25.43% | 26.01% | -19.48% | 25.76% | 20.95% | 30.87% | -5.59% | 20.51% |
Доходность по периодам
С начала года, PTEZX показывает доходность -2.05%, что значительно выше, чем у VITPX с доходностью -3.12%. За последние 10 лет акции PTEZX превзошли акции VITPX по среднегодовой доходности: 14.93% против 13.81% соответственно.
PTEZX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 27.45%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 14.52%
- 10 лет*
- 14.93%
VITPX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 24.15%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 13.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTEZX и VITPX
PTEZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VITPX в 0.02%.
Доходность на риск
PTEZX vs. VITPX — Ранг доходности на риск
PTEZX
VITPX
Сравнение PTEZX c VITPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTEZX | VITPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.96 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.48 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.52 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 7.14 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTEZX | VITPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.96 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.64 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.48 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PTEZX и VITPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTEZX и VITPX
Дивидендная доходность PTEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.75%, что больше доходности VITPX в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEZX PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund | 11.75% | 11.51% | 20.91% | 3.55% | 2.72% | 16.00% | 2.38% | 6.76% | 23.24% | 15.58% | 5.37% | 5.92% |
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 2.59% | 2.64% | 4.14% | 2.41% | 6.48% | 5.38% | 11.57% | 2.91% | 3.93% | 1.90% | 2.80% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок PTEZX и VITPX
Максимальная просадка PTEZX за все время составила -55.81%, примерно равная максимальной просадке VITPX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEZX и VITPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTEZX | VITPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.81% | -55.28% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -8.92% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -25.31% | -0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.19% | -34.99% | -1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -5.39% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -8.07% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.63% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTEZX и VITPX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) имеют волатильность 5.48% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTEZX | VITPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 5.44% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 9.81% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.05% | 18.62% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 17.35% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 18.39% | +1.46% |